PortfoliosLab logo
Сравнение ATO с SR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ATO и SR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ATO и SR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и Spire Inc. (SR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,223.16%
2,962.43%
ATO
SR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATO:

2.24

SR:

1.58

Коэф-т Сортино

ATO:

2.96

SR:

2.09

Коэф-т Омега

ATO:

1.40

SR:

1.29

Коэф-т Кальмара

ATO:

3.81

SR:

1.59

Коэф-т Мартина

ATO:

10.32

SR:

8.30

Индекс Язвы

ATO:

3.66%

SR:

3.83%

Дневная вол-ть

ATO:

16.86%

SR:

20.11%

Макс. просадка

ATO:

-51.94%

SR:

-45.00%

Текущая просадка

ATO:

-1.23%

SR:

-2.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATO:

$25.10B

SR:

$4.55B

EPS

ATO:

$6.98

SR:

$4.01

Коэффициент P/E

ATO:

22.66

SR:

19.21

Коэффициент PEG

ATO:

2.61

SR:

2.45

Коэффициент P/S

ATO:

6.00

SR:

1.82

Коэффициент P/B

ATO:

1.96

SR:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

ATO:

$2.54B

SR:

$1.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATO:

$1.50B

SR:

$796.50M

EBITDA (12 мес.)

ATO:

$1.45B

SR:

$412.30M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATO показывает доходность 14.21%, а SR немного выше – 14.73%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции SR по среднегодовой доходности: 13.79% против 7.86% соответственно.


ATO

С начала года

14.21%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

13.69%

1 год

38.66%

5 лет

11.26%

10 лет

13.79%

SR

С начала года

14.73%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

21.40%

1 год

31.30%

5 лет

5.30%

10 лет

7.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATO и SR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

SR
Ранг риск-скорректированной доходности SR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATO c SR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и Spire Inc. (SR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATO, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATO: 2.24
SR: 1.58
Коэффициент Сортино ATO, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATO: 2.96
SR: 2.09
Коэффициент Омега ATO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATO: 1.40
SR: 1.29
Коэффициент Кальмара ATO, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATO: 3.81
SR: 1.59
Коэффициент Мартина ATO, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATO: 10.32
SR: 8.30

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа SR равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и SR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
1.58
ATO
SR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и SR

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SR в 4.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATO
Atmos Energy Corporation
2.12%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%2.69%
SR
Spire Inc.
4.00%4.50%4.68%4.03%4.04%3.93%2.88%3.08%2.84%3.09%3.15%3.35%

Просадки

Сравнение просадок ATO и SR

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки SR в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и SR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23%
-2.59%
ATO
SR

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и SR

Atmos Energy Corporation (ATO) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Spire Inc. (SR) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что ATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.14%
6.30%
ATO
SR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATO и SR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и Spire Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию