PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATO с SRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ATO и SRE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ATO и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,158.49%
1,486.24%
ATO
SRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATO:

1.78

SRE:

1.20

Коэф-т Сортино

ATO:

2.53

SRE:

1.84

Коэф-т Омега

ATO:

1.32

SRE:

1.22

Коэф-т Кальмара

ATO:

2.69

SRE:

1.12

Коэф-т Мартина

ATO:

8.72

SRE:

4.58

Индекс Язвы

ATO:

3.06%

SRE:

4.90%

Дневная вол-ть

ATO:

14.99%

SRE:

18.65%

Макс. просадка

ATO:

-51.94%

SRE:

-45.00%

Текущая просадка

ATO:

-7.75%

SRE:

-7.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATO:

$21.97B

SRE:

$55.08B

EPS

ATO:

$6.83

SRE:

$4.54

Цена/прибыль

ATO:

20.70

SRE:

19.15

PEG коэффициент

ATO:

3.36

SRE:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

ATO:

$4.17B

SRE:

$12.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATO:

$2.08B

SRE:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

ATO:

$2.09B

SRE:

$5.03B

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 23.72%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 12.56% против 7.79% соответственно.


ATO

С начала года

23.72%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

21.57%

1 год

26.06%

5 лет

7.15%

10 лет

12.56%

SRE

С начала года

19.85%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

17.95%

1 год

21.53%

5 лет

6.46%

10 лет

7.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATO c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATO, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.781.20
Коэффициент Сортино ATO, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.531.84
Коэффициент Омега ATO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.22
Коэффициент Кальмара ATO, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.691.12
Коэффициент Мартина ATO, с текущим значением в 8.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.724.58
ATO
SRE

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SRE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.78
1.20
ATO
SRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и SRE

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности SRE в 2.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ATO
Atmos Energy Corporation
2.35%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%2.69%3.13%
SRE
Sempra Energy
2.86%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%2.81%

Просадки

Сравнение просадок ATO и SRE

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.75%
-7.77%
ATO
SRE

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и SRE

Atmos Energy Corporation (ATO) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что ATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.67%
5.26%
ATO
SRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATO и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab