PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATO с SRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATO с SRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atmos Energy Corporation (ATO) и Sempra Energy (SRE).

Доходность

Сравнение доходности ATO и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATO и SRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATO
Atmos Energy Corporation		11.27%23.07%23.35%6.17%9.63%12.75%-12.73%23.14%10.39%18.41%
SRE
Sempra Energy		11.10%3.94%21.11%-0.06%20.30%7.39%-12.78%44.01%4.49%9.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATO:

$30.58B

SRE:

$63.63B

EPS

ATO:

$7.71

SRE:

$3.01

Коэффициент P/E

ATO:

24.07

SRE:

32.31

Коэффициент PEG

ATO:

2.37

SRE:

1.76

Коэффициент P/S

ATO:

6.18

SRE:

4.64

Коэффициент P/B

ATO:

1.08

SRE:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

ATO:

$4.87B

SRE:

$13.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATO:

$1.73B

SRE:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

ATO:

$2.45B

SRE:

$4.22B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATO показывает доходность 11.27%, а SRE немного ниже – 11.10%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 12.17% против 9.71% соответственно.

ATO

1 день
0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.75%
1 год
22.38%
3 года*
21.13%
5 лет*
16.42%
10 лет*
12.17%

SRE

1 день
0.25%
1 месяц
2.53%
С начала года
11.10%
6 месяцев
10.69%
1 год
40.27%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.60%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atmos Energy Corporation

Sempra Energy

Часто сравнивают с ATO:
ATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с SPYATO с ^GSPCATO с XLI
Часто сравнивают с SRE:
SRE с LNGSRE с BKHSRE с EMNSRE с SHELL.ASSRE с CNPSRE с SRSRE с AEE

Доходность на риск

ATO vs. SRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SRE
Ранг доходности на риск SRE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATO c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATOSREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.84

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.41

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

3.27

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

10.76

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATO vs. SRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATOSREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.51

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.39

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.10

Корреляция

Корреляция между ATO и SRE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и SRE

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SRE в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation		2.02%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
SRE
Sempra Energy		2.66%2.92%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.55%3.31%3.08%3.37%2.98%

Просадки

Сравнение просадок ATO и SRE

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и SRE.

Загрузка...

Показатели просадок

ATOSREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-45.00%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-12.44%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-31.62%

+12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-45.00%

+12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-10.14%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.78%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и SRE

Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 3.82%, в то время как у Sempra Energy (SRE) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATOSREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.95%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

13.58%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

22.02%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

22.68%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

24.79%

-3.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATO и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.34B
3.72B
(ATO) Общая выручка
(SRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию