PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATO с SRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATO с SRE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atmos Energy Corporation (ATO) и Sempra Energy (SRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATO или SRE.

Корреляция

Корреляция между ATO и SRE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ATO и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,333.00%
1,277.10%
ATO
SRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATO:

2.24

SRE:

0.25

Коэф-т Сортино

ATO:

2.96

SRE:

0.50

Коэф-т Омега

ATO:

1.40

SRE:

1.09

Коэф-т Кальмара

ATO:

3.81

SRE:

0.25

Коэф-т Мартина

ATO:

10.32

SRE:

0.67

Индекс Язвы

ATO:

3.66%

SRE:

11.56%

Дневная вол-ть

ATO:

16.86%

SRE:

30.54%

Макс. просадка

ATO:

-51.94%

SRE:

-45.00%

Текущая просадка

ATO:

-1.23%

SRE:

-19.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATO:

$25.10B

SRE:

$48.68B

EPS

ATO:

$6.98

SRE:

$4.42

Коэффициент P/E

ATO:

22.66

SRE:

16.90

Коэффициент PEG

ATO:

2.61

SRE:

1.95

Коэффициент P/S

ATO:

6.00

SRE:

3.69

Коэффициент P/B

ATO:

1.96

SRE:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

ATO:

$2.54B

SRE:

$9.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATO:

$1.50B

SRE:

$3.83B

EBITDA (12 мес.)

ATO:

$1.45B

SRE:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью -14.09%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 13.79% против 6.64% соответственно.

ATO

С начала года

14.21%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

13.69%

1 год

38.66%

5 лет

11.26%

10 лет

13.79%

SRE

С начала года

-14.09%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-10.08%

1 год

8.07%

5 лет

6.43%

10 лет

6.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATO и SRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATO c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATO, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATO: 2.24
SRE: 0.25
Коэффициент Сортино ATO, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATO: 2.96
SRE: 0.50
Коэффициент Омега ATO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATO: 1.40
SRE: 1.09
Коэффициент Кальмара ATO, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATO: 3.81
SRE: 0.25
Коэффициент Мартина ATO, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATO: 10.32
SRE: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа SRE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
0.25
ATO
SRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и SRE

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SRE в 3.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATO
Atmos Energy Corporation		2.12%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%2.69%
SRE
Sempra Energy		3.35%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%

Просадки

Сравнение просадок ATO и SRE

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23%
-19.93%
ATO
SRE

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и SRE

Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 7.14%, в то время как у Sempra Energy (SRE) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.14%
12.31%
ATO
SRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATO и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию