Сравнение ATO с SRE
ATO (Atmos Energy Corporation) and SRE (Sempra Energy) are both stocks. Both are in the Utilities sector — ATO in Utilities - Regulated Gas, SRE in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, ATO returned 10.81%/yr vs 8.07%/yr for SRE. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ATO и SRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATO показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 10.81% против 8.07% соответственно.
ATO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 10.81%
- Всё время*
- 12.59%
SRE
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -8.92%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- -2.75%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 8.07%
- Всё время*
- 10.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $170.75M | $183.38M | $248.75M | |
| $303.24M | $275.94M | $338.02M |
Сравнение доходности по годам ATO и SRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO Atmos Energy Corporation | 3.88% | 23.07% | 23.35% | 6.17% | 9.63% | 12.75% | -12.73% | 23.14% | 10.39% | 18.41% |
SRE Sempra Energy | -2.75% | 3.94% | 21.11% | -0.06% | 20.30% | 7.39% | -12.78% | 44.01% | 4.49% | 9.43% |
Correlation
The correlation between ATO and SRE is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1998 г. | 0.53 |
The correlation between ATO and SRE shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATO:
$28.74B
SRE:
$55.39B
ATO:
$8.47
SRE:
$3.17
ATO:
20.34
SRE:
26.72
ATO:
2.00
SRE:
1.67
ATO:
5.80
SRE:
4.06
ATO:
0.99
SRE:
1.40
ATO:
$4.92B
SRE:
$13.61B
ATO:
$2.13B
SRE:
$4.94B
ATO:
$2.67B
SRE:
$4.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATO vs. SRE — Ранг доходности на риск
ATO
SRE
Сравнение ATO c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATO | SRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.40 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 1.08 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATO и SRE
Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и SRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATO | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -45.00% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -14.52% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -31.62% | +18.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -31.62% | +12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -45.00% | +12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -14.52% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -10.10% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 5.33% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATO и SRE
Atmos Energy Corporation (ATO) и Sempra Energy (SRE) имеют волатильность 5.13% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATO | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.28% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 14.17% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 19.94% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 22.84% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 24.93% | -3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATO и SRE
Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SRE в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO Atmos Energy Corporation | 2.25% | 2.15% | 2.36% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 2.46% | 1.92% | 2.14% | 2.14% | 2.31% | 2.52% |
SRE Sempra Energy | 3.08% | 2.92% | 2.83% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.55% | 3.31% | 3.08% | 3.37% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATO и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATO и SRE
ATO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 879.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
ATO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 320.41M при выручке в 879.06M, что соответствует операционной рентабельности 36.5%.
SRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ATO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 242.69M при выручке в 879.06M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
SRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
ATO and SRE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRE has higher volatility (5.28%) compared to ATO (5.13%). In terms of maximum drawdown, ATO dropped -51.94% vs SRE's -45.00%.
ATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATO и SRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор