PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ATO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atmos Energy Corporation (ATO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ATO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATO
Atmos Energy Corporation		11.27%23.07%23.35%6.17%9.63%12.75%-12.73%23.14%10.39%18.41%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ATO имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.24%.

ATO

1 день
0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.75%
1 год
22.38%
3 года*
21.13%
5 лет*
16.42%
10 лет*
12.17%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atmos Energy Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с SPYATO с XLI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ATO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.92

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.41

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.41

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

6.61

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.92

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.61

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между ATO и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ATO и ^GSPC

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ATO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-56.78%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-12.14%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-25.43%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-33.92%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-5.78%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-10.75%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.60%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и ^GSPC

Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 3.82%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.37%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.55%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

18.33%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

16.90%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

18.05%

+3.16%