Сравнение NFLY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
NFLY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 51.58% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и YMAG
NFLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
NFLY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
NFLY
YMAG
Сравнение NFLY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.11 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.66 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.84 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 6.31 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.11 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и YMAG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и YMAG
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и YMAG
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -25.96% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -14.38% | -22.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -10.31% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -4.69% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 4.20% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и YMAG
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 7.20% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 12.77% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 22.27% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 21.31% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 21.31% | +7.06% |