PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLY с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLY с WNTR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -36.94% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. NFLY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности NFLY и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность -17.96%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.

NFLY

1 день
-1.24%
1 месяц
-15.81%
С начала года
-17.96%
6 месяцев
-17.66%
1 год
-36.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WNTR

1 день
6.01%
1 месяц
37.47%
С начала года
10.46%
6 месяцев
14.06%
1 год
97.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLY и WNTR

2026 (YTD)2025
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-17.96%-4.89%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		10.46%52.78%

Correlation

The correlation between NFLY and WNTR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

NFLY vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 00
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLY c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLYWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.85

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
2.20

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.30

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.29

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

5.85

-7.52

NFLY vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLY и WNTR

Максимальная просадка NFLY за все время составила -39.07%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLYWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.07%

-42.65%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.07%

-42.65%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.07%

-9.88%

-29.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-20.93%

+11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.05%

16.70%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и WNTR

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 6.90%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLYWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

17.54%

-10.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

45.99%

-24.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.29%

52.83%

-24.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

53.10%

-24.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.32%

53.10%

-24.78%

Сравнение комиссий NFLY и WNTR

NFLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и WNTR

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 68.00%, что меньше доходности WNTR в 96.66%

ПозицияTTM202520242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		68.00%61.53%49.91%11.84%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		96.66%58.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLY and WNTR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.54%) compared to NFLY (6.90%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -39.07% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs -36.94% for NFLY. On fees, NFLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs -36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 68.00% for NFLY.

Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLY и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор