PortfoliosLab logo
Сравнение NFLY с QDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFLY и QDTE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NFLY и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.76%
2.90%
NFLY
QDTE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLY:

2.58

QDTE:

0.36

Коэф-т Сортино

NFLY:

3.31

QDTE:

0.60

Коэф-т Омега

NFLY:

1.48

QDTE:

1.09

Коэф-т Кальмара

NFLY:

4.28

QDTE:

0.34

Коэф-т Мартина

NFLY:

15.09

QDTE:

1.26

Индекс Язвы

NFLY:

4.56%

QDTE:

6.26%

Дневная вол-ть

NFLY:

26.52%

QDTE:

21.80%

Макс. просадка

NFLY:

-21.45%

QDTE:

-22.86%

Текущая просадка

NFLY:

0.00%

QDTE:

-16.36%

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -11.36%.


NFLY

С начала года

16.90%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

31.40%

1 год

71.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QDTE

С начала года

-11.36%

1 месяц

-9.00%

6 месяцев

-9.83%

1 год

8.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFLY и QDTE

NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.


График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NFLY: 0.99%
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDTE: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLY и QDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLY
Ранг риск-скорректированной доходности NFLY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

QDTE
Ранг риск-скорректированной доходности QDTE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDTE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLY c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NFLY: 2.58
QDTE: 0.36
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NFLY: 3.31
QDTE: 0.60
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NFLY: 1.48
QDTE: 1.09
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NFLY: 4.28
QDTE: 0.34
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 15.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NFLY: 15.09
QDTE: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа QDTE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
2.58
0.36
NFLY
QDTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и QDTE

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.45%, что меньше доходности QDTE в 48.60%


Просадки

Сравнение просадок NFLY и QDTE

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-16.36%
NFLY
QDTE

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и QDTE

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеют волатильность 13.32% и 13.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
13.17%
NFLY
QDTE