PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLY с QDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NFLYQDTE
Дневная вол-ть24.36%17.32%
Макс. просадка-21.44%-10.74%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NFLY и QDTE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NFLY и QDTE

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.02%
19.88%
NFLY
QDTE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFLY и QDTE

NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.


NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFLY c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 21.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.67
QDTE
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа NFLY и QDTE


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и QDTE

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.89%, что больше доходности QDTE в 23.05%


TTM2023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
44.89%11.84%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
23.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и QDTE

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки QDTE в -10.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
NFLY
QDTE

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и QDTE

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.99%
4.81%
NFLY
QDTE