Сравнение NFLY с QDTE
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -27.86% vs 39.17% for QDTE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.
NFLY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -14.68%
- 1 год
- -27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.27% | 1.66% | 42.65% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 19.32% | 16.07% |
Correlation
The correlation between NFLY and QDTE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between NFLY and QDTE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. QDTE — Ранг доходности на риск
NFLY
QDTE
Сравнение NFLY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.46 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.86 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 15.60 | -16.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 2.66 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.29 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и QDTE
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -22.86% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -10.20% | -26.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.88% | -0.60% | -31.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -3.14% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.64% | 2.52% | +18.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и QDTE
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 3.72% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.20% | 11.01% | +10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 14.81% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 18.42% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 18.42% | +9.88% |
Сравнение комиссий NFLY и QDTE
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и QDTE
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.86%, что больше доходности QDTE в 43.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.86% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and QDTE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (5.48%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs -27.86% for NFLY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs -27.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 58.86%, compared with 43.41% for QDTE.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.97% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор