Сравнение NFLY с FIVY
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. NFLY is actively managed, while FIVY is passively managed. Over the past year, NFLY returned -34.80% vs -14.21% for FIVY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.88%/yr for FIVY.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и FIVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у FIVY с доходностью -6.12%.
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.23%
- С начала года
- -6.12%
- 1 год
- -14.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и FIVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | 1.66% | -2.83% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
Correlation
The correlation between NFLY and FIVY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.37 |
The correlation between NFLY and FIVY shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. FIVY — Ранг доходности на риск
NFLY
FIVY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLY c FIVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | FIVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.95 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.39 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -0.75 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и FIVY
Максимальная просадка NFLY за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки FIVY в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и FIVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -32.77% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.23% | -32.77% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -19.89% | -18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -13.73% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.29% | 16.78% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и FIVY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 8.55% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 21.95% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 31.13% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 32.64% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 32.64% | -4.33% |
Сравнение комиссий NFLY и FIVY
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FIVY в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и FIVY
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.80%, тогда как FIVY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 43.42% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and FIVY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (9.37%) compared to FIVY (8.55%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -39.68% vs FIVY's -32.77%.
On 1-year performance, FIVY leads with -14.21% vs -34.80% for NFLY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FIVY has been the lower-risk option at 8.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIVY has performed better with a -14.21% return vs -34.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 65.80%, compared with 43.42% for FIVY.
Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.88% for FIVY.
FIVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и FIVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор