PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLY с FIVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLY с FIVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. NFLY is actively managed, while FIVY is passively managed. Over the past year, NFLY returned -27.86% vs -5.00% for FIVY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.88%/yr for FIVY.

Доходность

Сравнение доходности NFLY и FIVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у FIVY с доходностью -4.30%.

NFLY

1 день
0.63%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-14.68%
1 год
-27.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIVY

1 день
2.14%
1 месяц
2.19%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLY и FIVY

2026 (YTD)20252024
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-8.27%1.66%-2.67%
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-4.30%-1.07%-9.94%

Correlation

The correlation between NFLY and FIVY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.38

The correlation between NFLY and FIVY shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с JEPQNFLY с MAGS
Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOYFIVY с QQQI

Доходность на риск

NFLY vs. FIVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 22
Ранг коэф-та Мартина
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLY c FIVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLYFIVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.17

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
-0.02

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.00

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.15

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-0.32

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLY vs. FIVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа FIVY равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и FIVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLYFIVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

-0.17

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.32

+0.97

Просадки

Сравнение просадок NFLY и FIVY

Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки FIVY в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и FIVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLYFIVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.18%

-32.77%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-32.77%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.88%

-18.33%

-13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-13.12%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

15.88%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и FIVY

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 5.48%, в то время как у YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLYFIVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

7.68%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

21.30%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.68%

30.35%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.30%

32.81%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

32.81%

-4.51%

Сравнение комиссий NFLY и FIVY

NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FIVY в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и FIVY

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.86%, что больше доходности FIVY в 49.89%

ПозицияTTM202520242023
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		49.89%46.51%0.00%0.00%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		58.86%61.53%49.91%11.84%

Часто задаваемые вопросы

NFLY and FIVY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (7.68%) compared to NFLY (5.48%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs FIVY's -32.77%.

On 1-year performance, FIVY leads with -5.00% vs -27.86% for NFLY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIVY has performed better with a -5.00% return vs -27.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.

NFLY has the higher dividend yield at 58.86%, compared with 49.89% for FIVY.

Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.88% for FIVY.

FIVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLY и FIVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор