Сравнение NFLY с FIVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY).
NFLY и FIVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и FIVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и FIVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | -2.67% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у FIVY с доходностью -17.03%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и FIVY
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FIVY в 0.88%.
Доходность на риск
NFLY vs. FIVY — Ранг доходности на риск
NFLY
FIVY
Сравнение NFLY c FIVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | FIVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.24 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | -0.12 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.22 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.53 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.24 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.63 | +1.52 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и FIVY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и FIVY
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что больше доходности FIVY в 56.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и FIVY
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки FIVY в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и FIVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -32.77% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -32.77% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -29.20% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -12.10% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 13.35% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и FIVY
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 11.21% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 25.55% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 31.60% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 33.56% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 33.56% | -5.19% |