Сравнение NFLY с BUCK
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -27.58% vs 7.95% for BUCK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.
NFLY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.84% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.90% | 4.13% | 7.25% | 1.61% |
Correlation
The correlation between NFLY and BUCK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. BUCK — Ранг доходности на риск
NFLY
BUCK
Сравнение NFLY c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.54 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 6.11 | -6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 32.31 | -33.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.54 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.47 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и BUCK
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -5.43% | -31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -1.31% | -35.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.30% | -0.04% | -32.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -0.49% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 0.25% | +20.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и BUCK
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 0.70% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 1.53% | +19.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 3.14% | +24.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 3.49% | +24.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 3.49% | +24.83% |
Сравнение комиссий NFLY и BUCK
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и BUCK
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.24%, что больше доходности BUCK в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.24% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and BUCK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (6.12%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 7.95% vs -27.58% for NFLY. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.95% return vs -27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 58.24%, compared with 7.42% for BUCK.
NFLY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор