PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLY с ALIZY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFLY с ALIZY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Allianz SE ADR (ALIZY).

NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NFLY и ALIZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFLY и ALIZY

2026 (YTD)202520242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		3.49%1.66%66.37%3.45%
ALIZY
Allianz SE ADR		-7.26%56.96%20.60%14.35%

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у ALIZY с доходностью -7.26%.

NFLY

1 день
0.27%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.49%
6 месяцев
-14.17%
1 год
2.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALIZY

1 день
1.47%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
0.00%
1 год
15.49%
3 года*
28.93%
5 лет*
16.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Allianz SE ADR

Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ
Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с VZALIZY с MAALIZY с APOALIZY с ^GSPCALIZY с BRK-BALIZY с IBDRY

Доходность на риск

NFLY vs. ALIZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLY c ALIZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLYALIZYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.70

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.04

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.20

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

3.01

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLY vs. ALIZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ALIZY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и ALIZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLYALIZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.70

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.53

+0.37

Корреляция

Корреляция между NFLY и ALIZY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и ALIZY

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что больше доходности ALIZY в 4.00%

TTM202520242023202220212020
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		60.75%61.53%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%
ALIZY
Allianz SE ADR		4.00%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и ALIZY

Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и ALIZY.

Загрузка...

Показатели просадок

NFLYALIZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.18%

-49.10%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-13.55%

-23.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.15%

-7.64%

-15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-8.86%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

5.40%

+12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и ALIZY

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у Allianz SE ADR (ALIZY) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFLYALIZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

7.22%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

14.08%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.94%

22.34%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.37%

22.01%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

27.82%

+0.55%