PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLY с ALIZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLY с ALIZY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ALIZY (Allianz SE ADR) is a stock. Over the past year, NFLY returned -27.86% vs 12.06% for ALIZY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLY и ALIZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у ALIZY с доходностью -2.04%.

NFLY

1 день
0.63%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-14.68%
1 год
-27.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALIZY

1 день
0.96%
1 месяц
1.01%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
5.72%
1 год
12.06%
3 года*
30.13%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLY и ALIZY

2026 (YTD)202520242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-8.27%1.66%66.37%3.45%
ALIZY
Allianz SE ADR		-2.04%56.96%20.60%14.35%

Correlation

The correlation between NFLY and ALIZY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Allianz SE ADR

Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с JEPQNFLY с MAGS
Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с IBDRYALIZY с MAALIZY с APOALIZY с VZALIZY с BRK-BALIZY с ^GSPC

Доходность на риск

NFLY vs. ALIZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 22
Ранг коэф-та Мартина
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLY c ALIZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLYALIZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.61

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
0.95

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.12

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.89

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

2.31

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLY vs. ALIZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа ALIZY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и ALIZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLYALIZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

0.61

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.10

Просадки

Сравнение просадок NFLY и ALIZY

Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и ALIZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLYALIZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.18%

-49.10%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-13.55%

-23.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.88%

-4.88%

-27.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-8.68%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

5.23%

+15.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и ALIZY

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 5.48%, в то время как у Allianz SE ADR (ALIZY) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLYALIZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

7.19%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

15.27%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.68%

20.02%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.30%

22.18%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

27.69%

+0.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и ALIZY

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.86%, что больше доходности ALIZY в 4.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALIZY
Allianz SE ADR		4.54%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		58.86%61.53%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLY and ALIZY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALIZY has higher volatility (7.19%) compared to NFLY (5.48%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs ALIZY's -49.10%.

ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLY и ALIZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор