Сравнение NFG с SWK
NFG (National Fuel Gas Company) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while SWK operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, NFG returned 6.84%/yr vs -0.15%/yr for SWK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и SWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции NFG превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 6.84% против -0.15% соответственно.
NFG
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 6.84%
SWK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 8.83%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -13.22%
- 10 лет*
- -0.15%
Сравнение доходности по годам NFG и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -2.59% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 15.04% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Correlation
The correlation between NFG and SWK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.28 |
The correlation between NFG and SWK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.46
SWK:
$2.65
NFG:
10.40
SWK:
31.61
NFG:
7.22
SWK:
0.84
NFG:
$988.24M
SWK:
$15.13B
NFG:
$576.67M
SWK:
$4.52B
NFG:
$1.41B
SWK:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. SWK — Ранг доходности на риск
NFG
SWK
Сравнение NFG c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFG | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.14 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2.54 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFG и SWK
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и SWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -71.31% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -26.14% | +5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -48.31% | +27.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -69.86% | +34.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -71.31% | +27.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.20% | -54.51% | +35.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -19.46% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 11.75% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и SWK
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.73%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 10.14% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 27.24% | -13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 37.82% | -17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 37.71% | -15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 36.69% | -12.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и SWK
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SWK в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.76% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.97% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и SWK
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and SWK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (10.14%) compared to NFG (5.73%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs SWK's -71.31%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и SWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор