PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFG с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFG с KO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NFG (National Fuel Gas Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NFG returned 6.57%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFG и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 6.57% против 8.99% соответственно.

NFG

1 день
-1.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-5.21%
3 года*
16.94%
5 лет*
10.37%
10 лет*
6.57%

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFG и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFG
National Fuel Gas Company		-4.09%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between NFG and KO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г.

0.25

The correlation between NFG and KO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFG:

$7.16B

KO:

$343.14B

EPS

NFG:

$7.46

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

NFG:

10.23

KO:

25.04

Коэффициент PEG

NFG:

0.08

KO:

3.02

Коэффициент P/S

NFG:

7.11

KO:

6.96

Коэффициент P/B

NFG:

1.87

KO:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

NFG:

$988.24M

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFG:

$576.67M

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

NFG:

$1.41B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Fuel Gas Company

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с ABBVNFG с MO
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

NFG vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFG c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFGKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.90

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.49

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.87

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

3.66

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFG vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFGKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.90

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.15

Просадки

Сравнение просадок NFG и KO

Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFGKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-68.23%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-7.89%

-12.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-16.26%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-17.27%

-18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-36.99%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.45%

-2.91%

-17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-16.09%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

4.03%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и KO

National Fuel Gas Company (NFG) и The Coca-Cola Company (KO) имеют волатильность 5.75% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFGKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.81%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

12.37%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

16.37%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

16.10%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

18.21%

+5.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и KO

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности KO в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
NFG
National Fuel Gas Company		2.80%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFG и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
-651.51M
12.47B
(NFG) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFG и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Fuel Gas Company и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
46.2%
63.0%
Активы портфеля
NFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

NFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

NFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

NFG and KO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (5.81%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFG и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор