PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFG с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFG (National Fuel Gas Company) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, NFG returned 21.20%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

NFG

1 день
2.06%
1 месяц
7.09%
6 месяцев
1.72%
С начала года
3.28%
1 год
-5.20%
3 года*
21.20%
5 лет*
13.43%
10 лет*
7.15%

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFG и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
NFG
National Fuel Gas Company		3.28%35.31%25.38%-17.71%-9.32%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between NFG and JEPQ is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.16

The correlation between NFG and JEPQ shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Fuel Gas Company

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с MONFG с ABBV
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

NFG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFGJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.52

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
2.08

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.39

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

10.98

-11.45

NFG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFG и JEPQ

Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-20.07%

-35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-8.82%

-12.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-20.07%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-2.57%

-11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-3.37%

-10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

1.92%

+9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и JEPQ

National Fuel Gas Company (NFG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.97% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.76%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

11.42%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

13.83%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

16.82%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

16.82%

+7.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и JEPQ

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFG
National Fuel Gas Company		2.65%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%

Часто задаваемые вопросы

NFG and JEPQ have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFG has higher volatility (5.97%) compared to JEPQ (5.76%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFG и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор