Сравнение NFG с HRL
NFG (National Fuel Gas Company) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NFG returned 6.57%/yr vs -1.22%/yr for HRL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции NFG превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 6.57% против -1.22% соответственно.
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам NFG и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between NFG and HRL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between NFG and HRL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.16B
HRL:
$13.02B
NFG:
$7.46
HRL:
$0.85
NFG:
10.23
HRL:
27.88
NFG:
7.11
HRL:
1.07
NFG:
1.87
HRL:
1.20
NFG:
$988.24M
HRL:
$12.22B
NFG:
$576.67M
HRL:
$1.92B
NFG:
$1.41B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. HRL — Ранг доходности на риск
NFG
HRL
Сравнение NFG c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFG | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.56 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.88 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFG | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.65 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.43 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.05 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NFG и HRL
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -58.46% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -34.29% | +13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -46.94% | +26.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -58.46% | +22.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -58.46% | +14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -50.26% | +29.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -11.86% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 21.78% | -12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и HRL
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.75%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 13.15% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 20.71% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 29.60% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 24.08% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 23.32% | +0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и HRL
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности HRL в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и HRL
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and HRL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs HRL's -58.46%.
NFG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор