Сравнение NFG с FRT
NFG (National Fuel Gas Company) and FRT (Federal Realty Investment Trust) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while FRT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, NFG returned 7.16%/yr vs 1.00%/yr for FRT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и FRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции NFG превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 7.16% против 1.00% соответственно.
NFG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- -6.67%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 7.16%
- Всё время*
- 9.45%
FRT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 23.58%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 1.00%
- Всё время*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам NFG и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.67% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 28.54% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Correlation
The correlation between NFG and FRT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.30 |
The correlation between NFG and FRT shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.71B
FRT:
$10.85B
NFG:
$7.44
FRT:
$5.87
NFG:
10.91
FRT:
21.38
NFG:
0.08
FRT:
1.29
NFG:
7.58
FRT:
8.26
NFG:
1.99
FRT:
3.45
NFG:
$988.24M
FRT:
$1.31B
NFG:
$576.67M
FRT:
$703.03M
NFG:
$1.41B
FRT:
$1.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. FRT — Ранг доходности на риск
NFG
FRT
Сравнение NFG c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFG | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.54 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 13.87 | -14.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFG и FRT
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, примерно равная максимальной просадке FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и FRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -57.42% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -6.96% | -13.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | -27.38% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -34.99% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -56.47% | +12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -0.34% | -14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -11.76% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 2.78% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и FRT
National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.73% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 12.44% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 17.29% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 23.12% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 29.48% | -5.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и FRT
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FRT в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.60% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.66% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и FRT
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and FRT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFG has higher volatility (5.90%) compared to FRT (4.73%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs FRT's -57.42%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и FRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор