PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFG с FMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFG с FMCB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NFG (National Fuel Gas Company) and FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, NFG returned 6.57%/yr vs 10.29%/yr for FMCB. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFG и FMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у FMCB с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям FMCB по среднегодовой доходности: 6.57% против 10.29% соответственно.

NFG

1 день
-1.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-5.21%
3 года*
16.94%
5 лет*
10.37%
10 лет*
6.57%

FMCB

1 день
2.63%
1 месяц
3.04%
С начала года
22.48%
6 месяцев
24.87%
1 год
39.81%
3 года*
12.94%
5 лет*
11.17%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFG и FMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFG
National Fuel Gas Company		-4.09%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		22.48%6.83%2.04%2.51%11.29%28.38%1.00%11.65%5.62%7.90%

Correlation

The correlation between NFG and FMCB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFG:

$7.16B

FMCB:

$923.00M

EPS

NFG:

$7.46

FMCB:

$136.25

Коэффициент P/E

NFG:

10.23

FMCB:

9.95

Коэффициент PEG

NFG:

0.08

FMCB:

0.78

Коэффициент P/S

NFG:

7.11

FMCB:

3.05

Коэффициент P/B

NFG:

1.87

FMCB:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

NFG:

$988.24M

FMCB:

$308.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

NFG:

$576.67M

FMCB:

$243.83M

EBITDA (12 мес.)

NFG:

$1.41B

FMCB:

$131.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Fuel Gas Company

Farmers & Merchants Bancorp

Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с ABBVNFG с MO
Часто сравнивают с FMCB:
FMCB с FNFFMCB с IETCFMCB с ARCCFMCB с SCHDFMCB с AGMFMCB с CVXFMCB с MO

Доходность на риск

NFG vs. FMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FMCB
Ранг доходности на риск FMCB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFG c FMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFGFMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.13

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
3.33

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.45

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

5.58

-5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

15.66

-16.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFG vs. FMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FMCB равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и FMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFGFMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.13

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NFG и FMCB

Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки FMCB в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и FMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFGFMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-42.00%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-7.17%

-13.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-14.32%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-16.91%

-18.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-25.24%

-19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.45%

-3.39%

-17.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-9.64%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

2.55%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и FMCB

Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.75%, в то время как у Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFGFMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

10.29%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

15.02%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

18.80%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

20.83%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

20.73%

+3.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и FMCB

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FMCB в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		1.80%1.74%1.71%1.62%1.54%1.59%1.94%1.85%1.99%2.00%2.05%2.39%
NFG
National Fuel Gas Company		2.80%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFG и FMCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Farmers & Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M20222023202420252026
-651.51M
76.87M
(NFG) Общая выручка
(FMCB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFG и FMCB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Fuel Gas Company и Farmers & Merchants Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
46.2%
80.1%
Активы портфеля
NFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

FMCB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.

NFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.

FMCB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.

NFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.

FMCB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

Часто задаваемые вопросы

NFG and FMCB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCB has higher volatility (10.29%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs FMCB's -42.00%.

FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFG и FMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор