Сравнение NFG с CWT
NFG (National Fuel Gas Company) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, NFG returned 6.84%/yr vs 5.57%/yr for CWT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и CWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции NFG превзошли акции CWT по среднегодовой доходности: 6.84% против 5.57% соответственно.
NFG
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 6.84%
CWT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам NFG и CWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -2.59% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
CWT California Water Service Group | 6.79% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
Correlation
The correlation between NFG and CWT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between NFG and CWT shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.27B
CWT:
$2.72B
NFG:
$7.46
CWT:
$1.99
NFG:
10.40
CWT:
22.87
NFG:
0.08
CWT:
0.55
NFG:
7.22
CWT:
2.69
NFG:
1.90
CWT:
1.52
NFG:
$988.24M
CWT:
$1.01B
NFG:
$576.67M
CWT:
$366.63M
NFG:
$1.41B
CWT:
$329.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. CWT — Ранг доходности на риск
NFG
CWT
Сравнение NFG c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFG | CWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.03 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.05 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFG и CWT
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и CWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -38.21% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -14.59% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -24.13% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -38.21% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -38.21% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.20% | -29.87% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -11.70% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 7.73% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и CWT
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.73%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 7.70% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 18.76% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 24.20% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 24.30% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 27.74% | -3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и CWT
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности CWT в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.79% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.76% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и CWT
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and CWT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWT has higher volatility (7.70%) compared to NFG (5.73%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs CWT's -38.21%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и CWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор