Сравнение NFG с CBSH
NFG (National Fuel Gas Company) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, NFG returned 7.16%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 7.16% против 9.19% соответственно.
NFG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- -6.67%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 7.16%
- Всё время*
- 9.45%
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам NFG и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.67% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between NFG and CBSH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between NFG and CBSH shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.71B
CBSH:
$8.57B
NFG:
$7.44
CBSH:
$4.17
NFG:
10.91
CBSH:
14.11
NFG:
0.08
CBSH:
5.67
NFG:
7.58
CBSH:
3.80
NFG:
1.99
CBSH:
1.95
NFG:
$988.24M
CBSH:
$2.17B
NFG:
$576.67M
CBSH:
$1.74B
NFG:
$1.41B
CBSH:
$831.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. CBSH — Ранг доходности на риск
NFG
CBSH
Сравнение NFG c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFG | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.12 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.21 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFG и CBSH
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -44.70% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -21.29% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | -27.63% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -38.02% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -38.23% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -9.95% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -9.24% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 12.92% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и CBSH
National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.92% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 13.80% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 20.76% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 24.08% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 26.39% | -2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и CBSH
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности CBSH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.66% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и CBSH
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and CBSH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFG has higher volatility (5.90%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs CBSH's -44.70%.
CBSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор