Сравнение NFG с CBSH
NFG (National Fuel Gas Company) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, NFG returned 6.84%/yr vs 8.88%/yr for CBSH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.88% соответственно.
NFG
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 6.84%
CBSH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам NFG и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -2.59% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 7.79% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between NFG and CBSH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between NFG and CBSH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.27B
CBSH:
$8.14B
NFG:
$7.46
CBSH:
$4.20
NFG:
10.40
CBSH:
13.28
NFG:
0.08
CBSH:
5.34
NFG:
7.22
CBSH:
3.65
NFG:
1.90
CBSH:
1.89
NFG:
$988.24M
CBSH:
$2.10B
NFG:
$576.67M
CBSH:
$1.31B
NFG:
$1.41B
CBSH:
$614.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. CBSH — Ранг доходности на риск
NFG
CBSH
Сравнение NFG c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFG | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.15 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.25 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFG и CBSH
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -44.70% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -23.44% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -27.63% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -38.02% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -38.23% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.20% | -14.49% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -9.24% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 14.54% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и CBSH
National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.54% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 13.52% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 21.00% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 24.32% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 26.48% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и CBSH
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности CBSH в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.95% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.76% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и CBSH
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and CBSH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFG has higher volatility (5.73%) compared to CBSH (4.54%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs CBSH's -44.70%.
CBSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор