Сравнение NFG с ABM
NFG (National Fuel Gas Company) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while ABM operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, NFG returned 6.57%/yr vs 3.34%/yr for ABM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у ABM с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции NFG превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 6.57% против 3.34% соответственно.
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение доходности по годам NFG и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between NFG and ABM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г. | 0.27 |
The correlation between NFG and ABM shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.16B
ABM:
$2.51B
NFG:
$7.46
ABM:
$2.59
NFG:
10.23
ABM:
16.37
NFG:
0.08
ABM:
0.50
NFG:
7.11
ABM:
0.29
NFG:
1.87
ABM:
1.43
NFG:
$988.24M
ABM:
$9.05B
NFG:
$576.67M
ABM:
$1.04B
NFG:
$1.41B
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. ABM — Ранг доходности на риск
NFG
ABM
Сравнение NFG c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFG | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.28 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.55 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFG | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.24 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.02 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.29 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NFG и ABM
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -59.64% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -23.78% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -34.37% | +13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -34.37% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -52.00% | +7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -24.96% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -14.82% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 12.19% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и ABM
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.75%, в то время как у ABM Industries Incorporated (ABM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 9.24% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 22.35% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 27.65% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 30.96% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 33.80% | -9.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и ABM
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ABM в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и ABM
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and ABM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs ABM's -59.64%.
ABM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор