Сравнение NFE с KMI
NFE (New Fortress Energy Inc.) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while KMI operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, NFE returned -58.57%/yr vs 18.95%/yr for KMI. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NFE и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFE показывает доходность -70.69%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 16.43%.
NFE
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- -74.88%
- С начала года
- -70.69%
- 1 год
- -89.78%
- 3 года*
- -77.04%
- 5 лет*
- -58.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -37.56%
KMI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.46%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 4.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $379.71M | $310.47M | $321.35M | |
| $621.80K | $712.74K | $2.03M |
Сравнение доходности по годам NFE и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | -70.69% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 243.98% | 18.26% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 16.43% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 21.43% |
Correlation
The correlation between NFE and KMI is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between NFE and KMI has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NFE:
$95.43M
KMI:
$69.30B
NFE:
-$6.52
KMI:
$0.95
NFE:
0.06
KMI:
4.38
NFE:
$1.50B
KMI:
$11.85B
NFE:
$310.12M
KMI:
$5.16B
NFE:
-$198.72M
KMI:
$5.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFE vs. KMI — Ранг доходности на риск
NFE
KMI
Сравнение NFE c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFE | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.15 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.54 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 3.45 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFE и KMI
Максимальная просадка NFE за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFE | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -72.70% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.46% | -10.08% | -79.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.17% | -18.40% | -80.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.41% | -20.31% | -79.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.39% | -8.45% | -90.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.20% | -31.82% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.52% | 4.74% | +61.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFE и KMI
New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 23.31% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFE | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.31% | 5.09% | +18.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.13% | 14.12% | +50.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.00% | 20.19% | +100.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.62% | 22.41% | +68.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.67% | 27.45% | +56.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFE и KMI
NFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.79% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFE и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NFE and KMI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFE has higher volatility (23.31%) compared to KMI (5.09%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.41% vs KMI's -72.70%.
KMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFE и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор