PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFE с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFE с IYW

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Fortress Energy Inc. (NFE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFE или IYW.

Корреляция

Корреляция между NFE и IYW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NFE и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFE:

-0.82

IYW:

0.61

Коэф-т Сортино

NFE:

-1.34

IYW:

1.09

Коэф-т Омега

NFE:

0.84

IYW:

1.15

Коэф-т Кальмара

NFE:

-0.82

IYW:

0.75

Коэф-т Мартина

NFE:

-1.31

IYW:

2.37

Индекс Язвы

NFE:

56.99%

IYW:

8.35%

Дневная вол-ть

NFE:

92.76%

IYW:

30.19%

Макс. просадка

NFE:

-91.06%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

NFE:

-87.60%

IYW:

-3.92%

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -55.16%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 0.46%.

NFE

С начала года

-55.16%

1 месяц

19.16%

6 месяцев

-24.33%

1 год

-76.18%

5 лет

-9.53%

10 лет

N/A

IYW

С начала года

0.46%

1 месяц

17.20%

6 месяцев

0.15%

1 год

18.33%

5 лет

22.30%

10 лет

20.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFE и IYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг риск-скорректированной доходности NFE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFE c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и IYW

Дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности IYW в 0.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFE
New Fortress Energy Inc.		2.95%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.20%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок NFE и IYW

Максимальная просадка NFE за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и IYW

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 32.91% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...