PortfoliosLab logo
Сравнение NFE с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFE и IYW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NFE и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.23%
237.49%
NFE
IYW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFE:

-0.88

IYW:

0.37

Коэф-т Сортино

NFE:

-1.74

IYW:

0.71

Коэф-т Омега

NFE:

0.80

IYW:

1.10

Коэф-т Кальмара

NFE:

-0.88

IYW:

0.42

Коэф-т Мартина

NFE:

-1.48

IYW:

1.38

Индекс Язвы

NFE:

54.12%

IYW:

7.95%

Дневная вол-ть

NFE:

90.99%

IYW:

29.96%

Макс. просадка

NFE:

-91.06%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

NFE:

-89.91%

IYW:

-14.62%

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -63.49%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -10.73%.


NFE

С начала года

-63.49%

1 месяц

-40.52%

6 месяцев

-36.11%

1 год

-79.36%

5 лет

-13.10%

10 лет

N/A

IYW

С начала года

-10.73%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-8.32%

1 год

8.93%

5 лет

20.54%

10 лет

18.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFE и IYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFE
Ранг риск-скорректированной доходности NFE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFE c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NFE, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NFE: -0.88
IYW: 0.37
Коэффициент Сортино NFE, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NFE: -1.74
IYW: 0.71
Коэффициент Омега NFE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NFE: 0.80
IYW: 1.10
Коэффициент Кальмара NFE, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NFE: -0.88
IYW: 0.42
Коэффициент Мартина NFE, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NFE: -1.48
IYW: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88
0.37
NFE
IYW

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и IYW

Дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности IYW в 0.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFE
New Fortress Energy Inc.
3.62%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.23%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок NFE и IYW

Максимальная просадка NFE за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.91%
-14.62%
NFE
IYW

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и IYW

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 54.24% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 19.19%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.24%
19.19%
NFE
IYW