PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFE с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFE с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Fortress Energy Inc. (NFE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NFE и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFE и IYW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NFE
New Fortress Energy Inc.		-48.79%-92.46%-59.24%-1.71%77.41%-54.42%243.98%19.89%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%34.72%

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -48.79%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%.

NFE

1 день
-1.05%
1 месяц
-50.10%
С начала года
-48.79%
6 месяцев
-73.22%
1 год
-92.30%
3 года*
-72.69%
5 лет*
-57.74%
10 лет*
—

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Fortress Energy Inc.

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с NFE:
NFE с CNQNFE с HACAXNFE с SPYNFE с CHKNFE с SRENFE с KMINFE с BP
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Доходность на риск

NFE vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг доходности на риск NFE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFE c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFEIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

1.13

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

1.73

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.77

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

5.68

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFE vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFEIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

1.13

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.62

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.30

-0.71

Корреляция

Корреляция между NFE и IYW составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и IYW

NFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFE
New Fortress Energy Inc.		0.00%0.00%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок NFE и IYW

Максимальная просадка NFE за все время составила -98.94%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

NFEIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.94%

-81.90%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.26%

-17.81%

-75.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.94%

-39.44%

-59.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.93%

-12.65%

-86.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.75%

-34.87%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.79%

5.55%

+68.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и IYW

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 33.31% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFEIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.31%

8.23%

+25.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.19%

15.99%

+62.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

154.53%

26.92%

+127.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.06%

25.78%

+63.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.57%

24.98%

+58.59%