PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFE с SRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFE с SRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFE (New Fortress Energy Inc.) and SRE (Sempra Energy) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NFE in Utilities - Regulated Gas, SRE in Utilities - Diversified. Over the past 5 years, NFE returned -57.16%/yr vs 8.97%/yr for SRE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFE и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -56.12%, что значительно ниже, чем у SRE с доходностью 2.11%.

NFE

1 день
-3.81%
1 месяц
-38.83%
С начала года
-56.12%
6 месяцев
-63.75%
1 год
-81.88%
3 года*
-73.98%
5 лет*
-57.16%
10 лет*
—

SRE

1 день
-0.02%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.11%
6 месяцев
0.09%
1 год
18.60%
3 года*
10.85%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFE и SRE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NFE
New Fortress Energy Inc.		-56.12%-92.46%-59.24%-1.71%77.41%-54.42%243.98%19.89%
SRE
Sempra Energy		2.11%3.94%21.11%-0.06%20.30%7.39%-12.78%33.19%

Correlation

The correlation between NFE and SRE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2019 г.

0.17

The correlation between NFE and SRE shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFE:

$142.33M

SRE:

$58.52B

EPS

NFE:

-$6.58

SRE:

$3.17

Коэффициент P/S

NFE:

0.09

SRE:

4.30

Коэффициент P/B

NFE:

0.78

SRE:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

NFE:

$1.50B

SRE:

$13.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFE:

$310.12M

SRE:

$4.94B

EBITDA (12 мес.)

NFE:

-$198.72M

SRE:

$4.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Fortress Energy Inc.

Sempra Energy

Часто сравнивают с NFE:
NFE с CNQNFE с HACAXNFE с SPYNFE с KMINFE с BPNFE с ENPHNFE с IYW
Часто сравнивают с SRE:
SRE с LNGSRE с ATOSRE с BKHSRE с EMNSRE с CNPSRE с SRSRE с SHELL.AS

Доходность на риск

NFE vs. SRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг доходности на риск NFE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SRE
Ранг доходности на риск SRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFE c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFESREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.94

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
1.38

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.48

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

4.37

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFE vs. SRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SRE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFESREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.94

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.40

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.42

-0.84

Просадки

Сравнение просадок NFE и SRE

Максимальная просадка NFE за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и SRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFESREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.09%

-45.00%

-54.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.05%

-12.65%

-76.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.72%

-31.62%

-67.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.09%

-31.62%

-67.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.09%

-10.25%

-88.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.01%

-10.12%

-35.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.43%

4.34%

+61.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и SRE

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 20.11% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFESREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.11%

6.46%

+13.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.76%

14.26%

+54.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.28%

19.85%

+111.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.68%

22.83%

+66.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.57%

24.87%

+58.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и SRE

NFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFE
New Fortress Energy Inc.		0.00%0.00%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRE
Sempra Energy		2.90%2.92%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.55%3.31%3.08%3.37%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFE и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
404.44M
3.66B
(NFE) Общая выручка
(SRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NFE and SRE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFE has higher volatility (20.11%) compared to SRE (6.46%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.09% vs SRE's -45.00%.

SRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFE и SRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор