PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFE с SRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NFE с SRE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Fortress Energy Inc. (NFE) и Sempra Energy (SRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFE или SRE.

Корреляция

Корреляция между NFE и SRE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NFE и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.23%
56.05%
NFE
SRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFE:

-0.88

SRE:

0.25

Коэф-т Сортино

NFE:

-1.74

SRE:

0.50

Коэф-т Омега

NFE:

0.80

SRE:

1.09

Коэф-т Кальмара

NFE:

-0.88

SRE:

0.25

Коэф-т Мартина

NFE:

-1.48

SRE:

0.67

Индекс Язвы

NFE:

54.12%

SRE:

11.56%

Дневная вол-ть

NFE:

90.99%

SRE:

30.54%

Макс. просадка

NFE:

-91.06%

SRE:

-45.00%

Текущая просадка

NFE:

-89.91%

SRE:

-19.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFE:

$1.61B

SRE:

$48.68B

EPS

NFE:

-$1.25

SRE:

$4.42

Коэффициент PEG

NFE:

26.53

SRE:

1.95

Коэффициент P/S

NFE:

0.68

SRE:

3.69

Коэффициент P/B

NFE:

0.81

SRE:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

NFE:

$1.67B

SRE:

$9.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFE:

$670.84M

SRE:

$3.83B

EBITDA (12 мес.)

NFE:

$373.75M

SRE:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -63.49%, что значительно ниже, чем у SRE с доходностью -14.09%.

NFE

С начала года

-63.49%

1 месяц

-40.52%

6 месяцев

-36.11%

1 год

-79.36%

5 лет

-13.10%

10 лет

N/A

SRE

С начала года

-14.09%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-10.08%

1 год

8.07%

5 лет

6.43%

10 лет

6.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFE и SRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг риск-скорректированной доходности NFE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFE c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NFE, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NFE: -0.88
SRE: 0.25
Коэффициент Сортино NFE, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NFE: -1.74
SRE: 0.50
Коэффициент Омега NFE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NFE: 0.80
SRE: 1.09
Коэффициент Кальмара NFE, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NFE: -0.88
SRE: 0.25
Коэффициент Мартина NFE, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NFE: -1.48
SRE: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SRE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88
0.25
NFE
SRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и SRE

Дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SRE в 3.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFE
New Fortress Energy Inc.		3.62%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRE
Sempra Energy		3.35%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%

Просадки

Сравнение просадок NFE и SRE

Максимальная просадка NFE за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.91%
-19.93%
NFE
SRE

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и SRE

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 54.24% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.24%
12.31%
NFE
SRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFE и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию