Сравнение NFE с SRE
NFE (New Fortress Energy Inc.) and SRE (Sempra Energy) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NFE in Utilities - Regulated Gas, SRE in Utilities - Diversified. Over the past 5 years, NFE returned -58.73%/yr vs 10.27%/yr for SRE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFE и SRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFE показывает доходность -71.05%, что значительно ниже, чем у SRE с доходностью 7.42%.
NFE
- 1 день
- -11.29%
- 1 месяц
- -37.59%
- 6 месяцев
- -76.43%
- С начала года
- -71.05%
- 1 год
- -91.77%
- 3 года*
- -76.84%
- 5 лет*
- -58.73%
- 10 лет*
- —
SRE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам NFE и SRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | -71.05% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 243.98% | 18.26% |
SRE Sempra Energy | 7.42% | 3.94% | 21.11% | -0.06% | 20.30% | 7.39% | -12.78% | 35.60% |
Correlation
The correlation between NFE and SRE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between NFE and SRE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFE:
$94.26M
SRE:
$60.89B
NFE:
-$6.52
SRE:
$3.17
NFE:
0.06
SRE:
4.47
NFE:
0.51
SRE:
1.54
NFE:
$1.50B
SRE:
$13.61B
NFE:
$310.12M
SRE:
$4.94B
NFE:
-$198.72M
SRE:
$4.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFE vs. SRE — Ранг доходности на риск
NFE
SRE
Сравнение NFE c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFE | SRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.25 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.21 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 5.81 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFE и SRE
Максимальная просадка NFE за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и SRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFE | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -45.00% | -54.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.78% | -12.65% | -80.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.15% | -31.62% | -67.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.40% | -31.62% | -67.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -5.58% | -93.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.81% | -10.10% | -36.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.10% | 4.81% | +67.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFE и SRE
New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 31.41% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFE | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.41% | 4.71% | +26.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.97% | 14.33% | +54.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.93% | 19.74% | +104.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.45% | 22.81% | +67.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.78% | 24.90% | +58.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFE и SRE
NFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRE Sempra Energy | 3.18% | 2.92% | 2.83% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.55% | 3.31% | 3.08% | 3.37% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFE и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NFE and SRE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFE has higher volatility (31.41%) compared to SRE (4.71%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.40% vs SRE's -45.00%.
SRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFE и SRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор