PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFE с HACAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFE с HACAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Fortress Energy Inc. (NFE) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).

HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NFE и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFE и HACAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NFE
New Fortress Energy Inc.		-48.79%-92.46%-59.24%-1.71%77.41%-54.42%243.98%19.89%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		-10.94%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%21.14%

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -48.79%, что значительно ниже, чем у HACAX с доходностью -10.94%.

NFE

1 день
-1.05%
1 месяц
-50.10%
С начала года
-48.79%
6 месяцев
-73.22%
1 год
-92.30%
3 года*
-72.69%
5 лет*
-57.74%
10 лет*
—

HACAX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-10.69%
1 год
12.07%
3 года*
24.51%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Fortress Energy Inc.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Часто сравнивают с NFE:
NFE с CNQNFE с SPYNFE с CHKNFE с SRENFE с KMINFE с BPNFE с ENPH
Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с FDTKX

Доходность на риск

NFE vs. HACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг доходности на риск NFE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFE c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFEHACAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

0.63

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

0.98

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.14

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.70

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

2.32

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFE vs. HACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа HACAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFEHACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

0.63

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.42

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.59

-1.00

Корреляция

Корреляция между NFE и HACAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и HACAX

NFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFE
New Fortress Energy Inc.		0.00%0.00%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		12.63%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%

Просадки

Сравнение просадок NFE и HACAX

Максимальная просадка NFE за все время составила -98.94%, что больше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и HACAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFEHACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.94%

-63.05%

-35.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.26%

-17.96%

-75.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.94%

-43.52%

-55.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.93%

-14.91%

-84.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.75%

-16.27%

-28.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.79%

5.45%

+68.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и HACAX

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 33.31% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFEHACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.31%

6.99%

+26.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.19%

13.13%

+65.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

154.53%

20.42%

+134.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.06%

25.93%

+63.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.57%

24.33%

+59.24%