Сравнение NFE с HACAX

С начала года, NFE показывает доходность -69.40%, что значительно ниже, чем у HACAX с доходностью 31.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа HACAX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как HACAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NFE за все время составила -85.37%, что больше максимальной просадки HACAX в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и HACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.