PortfoliosLab logo
Сравнение NFE с HACAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFE и HACAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NFE и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.14%
51.36%
NFE
HACAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFE:

-0.87

HACAX:

0.01

Коэф-т Сортино

NFE:

-1.66

HACAX:

0.20

Коэф-т Омега

NFE:

0.80

HACAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

NFE:

-0.87

HACAX:

0.01

Коэф-т Мартина

NFE:

-1.46

HACAX:

0.03

Индекс Язвы

NFE:

53.89%

HACAX:

10.74%

Дневная вол-ть

NFE:

90.83%

HACAX:

27.27%

Макс. просадка

NFE:

-91.06%

HACAX:

-68.72%

Текущая просадка

NFE:

-89.27%

HACAX:

-21.77%

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -61.18%, что значительно ниже, чем у HACAX с доходностью -9.19%.


NFE

С начала года

-61.18%

1 месяц

-50.67%

6 месяцев

-33.82%

1 год

-78.44%

5 лет

-12.06%

10 лет

N/A

HACAX

С начала года

-9.19%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-14.13%

1 год

-1.17%

5 лет

6.66%

10 лет

4.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFE и HACAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFE
Ранг риск-скорректированной доходности NFE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFE c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NFE, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NFE: -0.87
HACAX: 0.01
Коэффициент Сортино NFE, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NFE: -1.66
HACAX: 0.20
Коэффициент Омега NFE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NFE: 0.80
HACAX: 1.03
Коэффициент Кальмара NFE, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NFE: -0.87
HACAX: 0.01
Коэффициент Мартина NFE, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NFE: -1.46
HACAX: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа HACAX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
0.01
NFE
HACAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и HACAX

Дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как HACAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFE
New Fortress Energy Inc.
3.41%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%

Просадки

Сравнение просадок NFE и HACAX

Максимальная просадка NFE за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки HACAX в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и HACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.27%
-21.77%
NFE
HACAX

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и HACAX

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 54.31% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.31%
16.56%
NFE
HACAX