PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFE с HACAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFE и HACAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NFE и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.76%
34.85%
NFE
HACAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFE:

-0.99

HACAX:

-0.65

Коэф-т Сортино

NFE:

-2.09

HACAX:

-0.72

Коэф-т Омега

NFE:

0.75

HACAX:

0.90

Коэф-т Кальмара

NFE:

-0.91

HACAX:

-0.52

Коэф-т Мартина

NFE:

-1.56

HACAX:

-1.73

Индекс Язвы

NFE:

52.43%

HACAX:

9.08%

Дневная вол-ть

NFE:

82.41%

HACAX:

24.11%

Макс. просадка

NFE:

-90.02%

HACAX:

-68.72%

Текущая просадка

NFE:

-90.02%

HACAX:

-30.30%

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -63.89%, что значительно ниже, чем у HACAX с доходностью -19.10%.


NFE

С начала года

-63.89%

1 месяц

-47.20%

6 месяцев

-45.89%

1 год

-81.38%

5 лет

-6.95%

10 лет

N/A

HACAX

С начала года

-19.10%

1 месяц

-17.25%

6 месяцев

-22.60%

1 год

-14.32%

5 лет

7.75%

10 лет

4.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFE и HACAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFE
Ранг риск-скорректированной доходности NFE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFE c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFE, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
NFE: -0.99
HACAX: -0.65
Коэффициент Сортино NFE, с текущим значением в -2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NFE: -2.09
HACAX: -0.72
Коэффициент Омега NFE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NFE: 0.75
HACAX: 0.90
Коэффициент Кальмара NFE, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NFE: -0.91
HACAX: -0.52
Коэффициент Мартина NFE, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
NFE: -1.56
HACAX: -1.73

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа HACAX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
-0.65
NFE
HACAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и HACAX

Дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как HACAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFE
New Fortress Energy Inc.
3.66%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%

Просадки

Сравнение просадок NFE и HACAX

Максимальная просадка NFE за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки HACAX в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и HACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.02%
-30.30%
NFE
HACAX

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и HACAX

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 45.32% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.32%
11.32%
NFE
HACAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab