PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFE с HACAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFE с HACAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Fortress Energy Inc. (NFE) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).

HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFE или HACAX.

Корреляция

Корреляция между NFE и HACAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NFE и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFE:

-0.80

HACAX:

0.17

Коэф-т Сортино

NFE:

-1.68

HACAX:

0.48

Коэф-т Омега

NFE:

0.76

HACAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

NFE:

-0.95

HACAX:

0.20

Коэф-т Мартина

NFE:

-1.63

HACAX:

0.52

Индекс Язвы

NFE:

55.76%

HACAX:

11.62%

Дневная вол-ть

NFE:

111.70%

HACAX:

27.40%

Макс. просадка

NFE:

-95.41%

HACAX:

-68.72%

Текущая просадка

NFE:

-95.14%

HACAX:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -82.41%, что значительно ниже, чем у HACAX с доходностью 1.46%.

NFE

С начала года

-82.41%

1 месяц

-51.99%

6 месяцев

-68.93%

1 год

-89.66%

5 лет

-24.99%

10 лет

N/A

HACAX

С начала года

1.46%

1 месяц

17.98%

6 месяцев

-5.08%

1 год

4.65%

5 лет

7.27%

10 лет

6.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFE и HACAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг риск-скорректированной доходности NFE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFE c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа HACAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и HACAX

Дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, тогда как HACAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFE
New Fortress Energy Inc.		7.52%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%

Просадки

Сравнение просадок NFE и HACAX

Максимальная просадка NFE за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки HACAX в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и HACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и HACAX

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 104.53% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...