PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Fortress Energy Inc. (NFE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NFE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFE и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NFE
New Fortress Energy Inc.		-48.79%-92.46%-59.24%-1.71%77.41%-54.42%243.98%19.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%21.50%

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -48.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

NFE

1 день
-1.05%
1 месяц
-50.10%
С начала года
-48.79%
6 месяцев
-73.22%
1 год
-92.30%
3 года*
-72.69%
5 лет*
-57.74%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Fortress Energy Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NFE:
NFE с CNQNFE с HACAXNFE с CHKNFE с SRENFE с KMINFE с BPNFE с ENPH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NFE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг доходности на риск NFE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

0.96

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

1.49

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.53

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

7.27

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

0.96

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.70

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.56

-0.97

Корреляция

Корреляция между NFE и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и SPY

NFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFE
New Fortress Energy Inc.		0.00%0.00%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NFE и SPY

Максимальная просадка NFE за все время составила -98.94%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NFESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.94%

-55.19%

-43.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.26%

-12.05%

-81.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.94%

-24.50%

-74.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.93%

-5.53%

-93.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.75%

-9.09%

-35.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.79%

2.54%

+71.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и SPY

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 33.31% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.31%

5.35%

+27.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.19%

9.50%

+68.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

154.53%

19.06%

+135.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.06%

17.06%

+72.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.57%

17.92%

+65.65%