PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFE с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Fortress Energy Inc. (NFE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFE или SPY.

Корреляция

Корреляция между NFE и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NFE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFE:

-0.80

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

NFE:

-1.68

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

NFE:

0.76

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

NFE:

-0.95

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

NFE:

-1.63

SPY:

3.08

Индекс Язвы

NFE:

55.76%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

NFE:

111.70%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

NFE:

-95.41%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NFE:

-95.14%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -82.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%.

NFE

С начала года

-82.41%

1 месяц

-53.25%

6 месяцев

-68.93%

1 год

-89.91%

5 лет

-25.70%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг риск-скорректированной доходности NFE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и SPY

Дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFE
New Fortress Energy Inc.		7.52%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NFE и SPY

Максимальная просадка NFE за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и SPY

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 104.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...