PortfoliosLab logo
Сравнение NFE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFE и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NFE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.23%
124.87%
NFE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFE:

-0.88

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

NFE:

-1.74

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

NFE:

0.80

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NFE:

-0.88

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

NFE:

-1.48

SPY:

2.26

Индекс Язвы

NFE:

54.12%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

NFE:

90.99%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

NFE:

-91.06%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NFE:

-89.91%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -63.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.


NFE

С начала года

-63.49%

1 месяц

-40.52%

6 месяцев

-36.11%

1 год

-79.36%

5 лет

-13.10%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFE
Ранг риск-скорректированной доходности NFE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NFE, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NFE: -0.88
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино NFE, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NFE: -1.74
SPY: 0.86
Коэффициент Омега NFE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NFE: 0.80
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара NFE, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NFE: -0.88
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина NFE, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NFE: -1.48
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88
0.51
NFE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и SPY

Дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFE
New Fortress Energy Inc.
3.62%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NFE и SPY

Максимальная просадка NFE за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.91%
-9.89%
NFE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и SPY

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 54.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.24%
15.12%
NFE
SPY