PortfoliosLab logo
Сравнение NFE с CNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NFE и CNQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NFE и CNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.23%
205.65%
NFE
CNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFE:

-0.88

CNQ:

-0.65

Коэф-т Сортино

NFE:

-1.74

CNQ:

-0.75

Коэф-т Омега

NFE:

0.80

CNQ:

0.91

Коэф-т Кальмара

NFE:

-0.88

CNQ:

-0.56

Коэф-т Мартина

NFE:

-1.48

CNQ:

-1.38

Индекс Язвы

NFE:

54.12%

CNQ:

14.55%

Дневная вол-ть

NFE:

90.99%

CNQ:

31.12%

Макс. просадка

NFE:

-91.06%

CNQ:

-81.12%

Текущая просадка

NFE:

-89.91%

CNQ:

-25.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFE:

$1.61B

CNQ:

$61.62B

EPS

NFE:

-$1.25

CNQ:

$2.06

Коэффициент PEG

NFE:

26.53

CNQ:

12.75

Коэффициент P/S

NFE:

0.68

CNQ:

1.73

Коэффициент P/B

NFE:

0.81

CNQ:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

NFE:

$1.67B

CNQ:

$28.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFE:

$670.84M

CNQ:

$10.43B

EBITDA (12 мес.)

NFE:

$373.75M

CNQ:

$13.15B

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -63.49%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью -3.67%.


NFE

С начала года

-63.49%

1 месяц

-40.52%

6 месяцев

-36.11%

1 год

-79.36%

5 лет

-13.10%

10 лет

N/A

CNQ

С начала года

-3.67%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-20.95%

5 лет

40.35%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFE и CNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFE
Ранг риск-скорректированной доходности NFE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

CNQ
Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFE c CNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NFE, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NFE: -0.88
CNQ: -0.65
Коэффициент Сортино NFE, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NFE: -1.74
CNQ: -0.75
Коэффициент Омега NFE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NFE: 0.80
CNQ: 0.91
Коэффициент Кальмара NFE, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NFE: -0.88
CNQ: -0.56
Коэффициент Мартина NFE, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NFE: -1.48
CNQ: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа CNQ равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и CNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88
-0.65
NFE
CNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и CNQ

Дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности CNQ в 5.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFE
New Fortress Energy Inc.
3.62%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
5.34%5.02%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.20%3.20%2.60%

Просадки

Сравнение просадок NFE и CNQ

Максимальная просадка NFE за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки CNQ в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и CNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.91%
-25.13%
NFE
CNQ

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и CNQ

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 54.24% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 18.21%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.24%
18.21%
NFE
CNQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFE и CNQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию