PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFE с ENPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFE с ENPH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFE (New Fortress Energy Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 5 years, NFE returned -57.16%/yr vs -12.52%/yr for ENPH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFE и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -56.12%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 115.35%.

NFE

1 день
-3.81%
1 месяц
-38.83%
С начала года
-56.12%
6 месяцев
-63.75%
1 год
-81.88%
3 года*
-73.98%
5 лет*
-57.16%
10 лет*
—

ENPH

1 день
-4.58%
1 месяц
112.11%
С начала года
115.35%
6 месяцев
134.84%
1 год
57.76%
3 года*
-27.60%
5 лет*
-12.52%
10 лет*
42.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFE и ENPH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NFE
New Fortress Energy Inc.		-56.12%-92.46%-59.24%-1.71%77.41%-54.42%243.98%19.89%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		115.35%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%4.26%571.53%261.41%

Correlation

The correlation between NFE and ENPH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2019 г.

0.31

The correlation between NFE and ENPH shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFE:

$142.33M

ENPH:

$9.06B

EPS

NFE:

-$6.58

ENPH:

$0.92

Коэффициент P/S

NFE:

0.09

ENPH:

6.57

Коэффициент P/B

NFE:

0.78

ENPH:

8.22

Общая выручка (12 мес.)

NFE:

$1.50B

ENPH:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFE:

$310.12M

ENPH:

$619.16M

EBITDA (12 мес.)

NFE:

-$198.72M

ENPH:

$189.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Fortress Energy Inc.

Enphase Energy, Inc.

Часто сравнивают с NFE:
NFE с CNQNFE с HACAXNFE с SPYNFE с KMINFE с BPNFE с SRENFE с IYW
Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с FLNCENPH с QQQENPH с NXTENPH с AI

Доходность на риск

NFE vs. ENPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг доходности на риск NFE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFE c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFEENPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.69

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
1.59

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.20

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.35

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

2.43

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFE vs. ENPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ENPH равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFEENPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.69

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

-0.18

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.21

-0.63

Просадки

Сравнение просадок NFE и ENPH

Максимальная просадка NFE за все время составила -99.09%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и ENPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFEENPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.09%

-95.97%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.05%

-43.13%

-45.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.72%

-86.23%

-12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.09%

-92.23%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.09%

-79.46%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.01%

-50.52%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.43%

23.79%

+41.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и ENPH

Текущая волатильность для New Fortress Energy Inc. (NFE) составляет 20.11%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что NFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFEENPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.11%

32.97%

-12.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.76%

62.13%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.28%

84.59%

+46.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.68%

69.64%

+20.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.57%

78.14%

+5.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и ENPH

Ни NFE, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFE
New Fortress Energy Inc.		0.00%0.00%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFE и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
404.44M
282.90M
(NFE) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NFE and ENPH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPH has higher volatility (32.97%) compared to NFE (20.11%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.09% vs ENPH's -95.97%.

ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFE и ENPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор