PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFE с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NFE с ENPH

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Fortress Energy Inc. (NFE) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFE или ENPH.

Корреляция

Корреляция между NFE и ENPH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NFE и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.14%
532.78%
NFE
ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFE:

-0.87

ENPH:

-0.91

Коэф-т Сортино

NFE:

-1.66

ENPH:

-1.38

Коэф-т Омега

NFE:

0.80

ENPH:

0.84

Коэф-т Кальмара

NFE:

-0.87

ENPH:

-0.68

Коэф-т Мартина

NFE:

-1.46

ENPH:

-1.53

Индекс Язвы

NFE:

53.89%

ENPH:

38.28%

Дневная вол-ть

NFE:

90.83%

ENPH:

64.35%

Макс. просадка

NFE:

-91.06%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

NFE:

-89.27%

ENPH:

-86.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFE:

$1.43B

ENPH:

$7.01B

EPS

NFE:

-$1.25

ENPH:

$0.92

Коэффициент PEG

NFE:

26.53

ENPH:

0.38

Коэффициент P/S

NFE:

0.61

ENPH:

4.93

Коэффициент P/B

NFE:

0.76

ENPH:

8.41

Общая выручка (12 мес.)

NFE:

$1.67B

ENPH:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFE:

$670.84M

ENPH:

$678.42M

EBITDA (12 мес.)

NFE:

$373.75M

ENPH:

$189.15M

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -61.18%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью -33.39%.

NFE

С начала года

-61.18%

1 месяц

-50.67%

6 месяцев

-33.82%

1 год

-78.44%

5 лет

-12.06%

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-33.39%

1 месяц

-27.11%

6 месяцев

-43.59%

1 год

-57.31%

5 лет

3.94%

10 лет

13.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFE и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг риск-скорректированной доходности NFE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFE c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NFE, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NFE: -0.87
ENPH: -0.91
Коэффициент Сортино NFE, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NFE: -1.66
ENPH: -1.38
Коэффициент Омега NFE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NFE: 0.80
ENPH: 0.84
Коэффициент Кальмара NFE, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NFE: -0.87
ENPH: -0.68
Коэффициент Мартина NFE, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NFE: -1.46
ENPH: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENPH равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
-0.91
NFE
ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и ENPH

Дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
NFE
New Fortress Energy Inc.		3.41%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFE и ENPH

Максимальная просадка NFE за все время составила -91.06%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.27%
-86.38%
NFE
ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и ENPH

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 54.31% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 26.99%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.31%
26.99%
NFE
ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFE и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию