Сравнение NFE с ENPH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NFE с ENPH

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Fortress Energy Inc. (NFE) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFE или ENPH.

Корреляция

Корреляция между NFE и ENPH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NFE и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NFE

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFE:

-0.99

ENPH:

-0.85

Коэф-т Сортино

NFE:

-2.09

ENPH:

-1.21

Коэф-т Омега

NFE:

0.75

ENPH:

0.86

Коэф-т Кальмара

NFE:

-0.91

ENPH:

-0.61

Коэф-т Мартина

NFE:

-1.56

ENPH:

-1.45

Индекс Язвы

NFE:

52.43%

ENPH:

35.73%

Дневная вол-ть

NFE:

82.41%

ENPH:

60.69%

Макс. просадка

NFE:

-90.02%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

NFE:

-90.02%

ENPH:

-82.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFE:

$1.49B

ENPH:

$7.59B

EPS

NFE:

-$1.25

ENPH:

$0.75

PEG коэффициент

NFE:

26.53

ENPH:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

NFE:

$1.67B

ENPH:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFE:

$670.84M

ENPH:

$510.18M

EBITDA (12 мес.)

NFE:

$373.75M

ENPH:

$189.15M

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -63.89%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью -16.61%.

NFE

С начала года

-63.89%

1 месяц

-47.20%

6 месяцев

-45.89%

1 год

-81.38%

5 лет

-6.95%

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-16.61%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-45.95%

1 год

-52.58%

5 лет

14.86%

10 лет

15.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFE и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFE c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NFE: -0.99

ENPH: -0.85

Коэффициент Сортино

NFE: -2.09

ENPH: -1.21

Коэффициент Омега

NFE: 0.75

ENPH: 0.86

Коэффициент Кальмара

NFE: -0.91

ENPH: -0.61

Коэффициент Мартина

NFE: -1.56

ENPH: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENPH равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NFE

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и ENPH

Дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
NFE New Fortress Energy Inc.	3.66%	1.98%	10.46%	0.94%	1.66%	0.37%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFE и ENPH

Максимальная просадка NFE за все время составила -90.02%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NFE

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и ENPH

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 45.32% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 15.77%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NFE

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFE и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NFE с ENPH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NFE и ENPH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFE и ENPH

NFE

ENPH

Сравнение NFE c ENPH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и ENPH

Просадки

Сравнение просадок NFE и ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFE и ENPH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество