Сравнение NFE с ENPH
NFE (New Fortress Energy Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 5 years, NFE returned -58.73%/yr vs -24.13%/yr for ENPH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFE и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFE показывает доходность -71.05%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 28.17%.
NFE
- 1 день
- -11.29%
- 1 месяц
- -37.59%
- 6 месяцев
- -76.43%
- С начала года
- -71.05%
- 1 год
- -91.77%
- 3 года*
- -76.84%
- 5 лет*
- -58.73%
- 10 лет*
- —
ENPH
- 1 день
- -6.74%
- 1 месяц
- -18.27%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 28.17%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- -39.95%
- 5 лет*
- -24.13%
- 10 лет*
- 36.06%
Сравнение доходности по годам NFE и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | -71.05% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 243.98% | 18.26% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 28.17% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 264.94% |
Correlation
The correlation between NFE and ENPH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.31 |
The correlation between NFE and ENPH shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFE:
$94.26M
ENPH:
$5.41B
NFE:
-$6.52
ENPH:
$0.92
NFE:
0.06
ENPH:
3.89
NFE:
0.51
ENPH:
4.89
NFE:
$1.50B
ENPH:
$1.40B
NFE:
$310.12M
ENPH:
$619.16M
NFE:
-$198.72M
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFE vs. ENPH — Ранг доходности на риск
NFE
ENPH
Сравнение NFE c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFE | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.09 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.12 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.23 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFE и ENPH
Максимальная просадка NFE за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFE | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -95.97% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.78% | -43.20% | -49.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.15% | -85.92% | -13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.40% | -92.23% | -7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -87.77% | -11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.81% | -50.79% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.10% | 23.14% | +48.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFE и ENPH
New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 31.41% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 21.50%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFE | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.41% | 21.50% | +9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.97% | 69.20% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.93% | 83.67% | +40.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.45% | 70.61% | +19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.78% | 78.34% | +5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFE и ENPH
Ни NFE, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFE и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NFE and ENPH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFE has higher volatility (31.41%) compared to ENPH (21.50%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.40% vs ENPH's -95.97%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFE и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор