Сравнение NEXTX с VLIFX
NEXTX (Shelton Green Alpha Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NEXTX returned 11.96%/yr vs 11.64%/yr for VLIFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEXTX charges 1.16%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности NEXTX и VLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXTX показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEXTX имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции VLIFX немного отстают с 11.64%.
NEXTX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 11.96%
VLIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам NEXTX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 15.44% | 11.33% | -2.54% | 2.11% | -26.80% | 2.59% | 113.89% | 43.72% | -18.90% | 29.53% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -1.36% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Correlation
The correlation between NEXTX and VLIFX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2013 г. | 0.72 |
The correlation between NEXTX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXTX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
NEXTX
VLIFX
Сравнение NEXTX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEXTX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.16 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | -0.45 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEXTX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.14 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.35 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NEXTX и VLIFX
Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и VLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXTX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -61.48% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -11.81% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.86% | -17.66% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.15% | -21.91% | -25.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.15% | -35.51% | -11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -8.74% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -15.66% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.17% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXTX и VLIFX
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXTX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.69% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 10.05% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 13.44% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 16.87% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 17.85% | +6.86% |
Сравнение комиссий NEXTX и VLIFX
NEXTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXTX и VLIFX
Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VLIFX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 0.17% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.35% | 4.65% | 1.05% | 0.21% | 1.59% | 2.88% | 0.00% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.19% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
NEXTX and VLIFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXTX has higher volatility (4.56%) compared to VLIFX (3.69%). In terms of maximum drawdown, NEXTX dropped -47.15% vs VLIFX's -61.48%.
NEXTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXTX и VLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор