Сравнение NEXTX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
NEXTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 12 мар. 2013 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности NEXTX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEXTX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 3.82% | 11.33% | -2.54% | 2.11% | -26.80% | 2.59% | 113.89% | 43.72% | -18.90% | 29.53% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, NEXTX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции NEXTX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 10.73% против 11.36% соответственно.
NEXTX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -3.69%
- 10 лет*
- 10.73%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEXTX и VLIFX
NEXTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
NEXTX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
NEXTX
VLIFX
Сравнение NEXTX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEXTX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.27 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | -0.28 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.41 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -1.33 | +7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEXTX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.27 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.34 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NEXTX и VLIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXTX и VLIFX
Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 0.19% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.35% | 4.65% | 1.05% | 0.21% | 1.59% | 2.88% | 0.00% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок NEXTX и VLIFX
Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEXTX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -61.48% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -11.81% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.15% | -21.91% | -25.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.15% | -35.51% | -11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.69% | -13.02% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -15.68% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.67% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXTX и VLIFX
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEXTX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.57% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 9.86% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 17.00% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 16.81% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 17.81% | +6.88% |