- ISIN
- US82301Q6926
- CUSIP
- 82301Q692
- Эмитент
- Shelton Capital Management
- Дата выпуска
- 12 мар. 2013 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEXTX
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) прибавил 15.7% с начала года. Текущая цена акции NEXTX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEXTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $974.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) показал доход в 15.71% с начала года и 23.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEXTX составила 11.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Shelton Green Alpha Fund
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -0.53%
- 10 лет*
- 11.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NEXTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мар. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NEXTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.62% | 1.78% | -5.21% | 7.17% | 1.88% | 2.08% | 15.71% | ||||||
| 2025 | 3.33% | -2.78% | -6.90% | -0.70% | 10.94% | 5.61% | 1.86% | 1.39% | 2.50% | 2.16% | -3.92% | -1.54% | 11.33% |
| 2024 | -6.04% | 3.52% | 5.39% | -6.23% | 8.83% | -5.17% | 4.01% | 0.46% | 0.77% | -2.28% | 5.48% | -9.48% | -2.54% |
| 2023 | 7.52% | -2.98% | 2.02% | -4.81% | -1.25% | 7.29% | 3.05% | -6.85% | -8.52% | -10.18% | 10.10% | 9.57% | 2.11% |
| 2022 | -12.59% | 1.38% | 3.33% | -12.80% | 1.92% | -6.50% | 12.55% | -3.45% | -11.49% | -0.16% | 9.61% | -8.59% | -26.80% |
| 2021 | 9.87% | -6.38% | 0.05% | -0.54% | -2.41% | 12.58% | -2.35% | 3.79% | -5.87% | 7.12% | -5.68% | -5.35% | 2.59% |
Метрики бенчмарка
Shelton Green Alpha Fund has an annualized alpha of -0.88%, beta of 1.10, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 15, 2013.
- This fund participated in 114.91% of S&P 500 Index downside but only 108.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.64, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.88%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 108.91%
- Участие в снижении
- 114.91%
Комиссия
Комиссия NEXTX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEXTX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEXTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.93 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 13.52 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Green Alpha Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.11 | $1.97 | $0.45 | $0.04 | $0.23 | $0.51 |
Дивидендный доход | 0.17% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.35% | 4.65% | 1.05% | 0.21% | 1.59% | 2.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Green Alpha Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.36 | $1.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shelton Green Alpha Fund показал максимальную просадку в 47.15%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Shelton Green Alpha Fund составляет 18.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -47.15%апр. 2025 г. | 3y 8mo | — | 4y 9moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -38.56%март 2020 г. | 27d | 3mo 16d | 4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.25%дек. 2018 г. | 11mo 10d | 3mo 17d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.77%февр. 2016 г. | 1y 11mo | 1y 2mo | 3y 2moмарт 2014 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.98%май 2021 г. | 2mo 25d | 2mo 29d | 5mo 24dфевр. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| NEXTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -56.78% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -9.10% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.86% | -18.90% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.15% | -25.43% | -21.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.15% | -33.92% | -13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -0.74% | -17.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -10.72% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.97% | +1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NEXTX
Добавьте Shelton Green Alpha Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEXTX