PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Shelton Green Alpha Fund (NEXTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US82301Q6926

CUSIP

82301Q692

Эмитент

Shelton Capital Management

Дата выпуска

12 мар. 2013 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NEXTX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Green Alpha Fund

Популярные сравнения:
NEXTX с FXAIX NEXTX с QQQ
Популярные сравнения:
NEXTX с FXAIX NEXTX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) показал доход в 3.04% с начала года и -3.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEXTX составила 8.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NEXTX

С начала года

3.04%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-3.33%

3 года

-2.66%

5 лет

9.58%

10 лет

8.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEXTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.33%-2.78%-6.90%-0.70%10.94%3.04%
2024-6.04%3.52%5.39%-6.23%8.83%-5.17%4.01%0.46%0.77%-2.28%5.48%-9.48%-2.54%
20237.52%-2.98%2.02%-4.81%-1.25%7.29%3.05%-6.85%-8.52%-10.18%10.10%9.57%2.11%
2022-12.59%1.38%3.33%-12.80%1.92%-6.50%12.55%-3.45%-11.49%-0.16%9.61%-8.59%-26.80%
20219.87%-6.38%0.05%-0.54%-2.41%12.58%-2.35%3.79%-5.87%7.12%-5.68%-5.35%2.59%
20200.79%-0.24%-18.76%16.24%9.78%8.53%13.63%13.30%1.55%6.28%27.55%6.69%113.89%
201916.20%6.55%-1.90%5.87%-8.78%12.03%2.52%-3.46%-0.65%2.29%3.79%4.77%43.72%
20180.62%-5.15%-0.41%-2.25%3.58%-3.51%1.64%2.63%-3.55%-8.68%5.45%-9.84%-18.90%
20172.48%5.95%0.72%2.92%4.47%2.71%3.87%-2.15%2.66%2.70%-0.62%0.72%29.53%
2016-10.04%1.36%5.80%-1.20%1.14%-1.62%5.51%-1.49%-1.10%-1.95%-0.85%1.00%-4.27%
2015-4.38%10.09%0.19%0.39%0.97%-2.62%-3.35%-7.07%-5.27%7.80%1.65%3.88%0.82%
20140.54%5.56%-0.70%-5.24%0.74%6.43%-6.92%7.51%-5.85%-1.14%-0.87%-0.34%-1.48%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NEXTX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NEXTX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEXTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXTX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Shelton Green Alpha Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.16
  • За 5 лет: 0.36
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shelton Green Alpha Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.06$0.06$0.06$0.11$1.97$0.45$0.04$0.23$0.98$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

0.19%0.20%0.20%0.35%4.65%1.05%0.22%1.59%5.49%0.00%0.00%0.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Green Alpha Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$0.36$1.97
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.05$0.98
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Shelton Green Alpha Fund показал максимальную просадку в 47.15%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Shelton Green Alpha Fund составляет 34.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.15%10 авг. 2021 г.9208 апр. 2025 г.———
-38.56%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.742 июл. 2020 г.94
-26.25%18 янв. 2018 г.23624 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.309
-25.77%7 мар. 2014 г.48811 февр. 2016 г.3105 мая 2017 г.798
-22.98%16 февр. 2021 г.6112 мая 2021 г.619 авг. 2021 г.122
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...