- ISIN
- US82301Q6926
- CUSIP
- 82301Q692
- Эмитент
- Shelton Capital Management
- Дата выпуска
- 12 мар. 2013 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEXTX
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции NEXTX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEXTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $874.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) показал доход в 9.65% с начала года и 12.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEXTX составила 11.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Shelton Green Alpha Fund
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 11.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность NEXTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мар. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NEXTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.62% | 1.78% | -5.21% | 7.17% | 1.88% | -3.27% | 9.65% | ||||||
| 2025 | 3.33% | -2.78% | -6.90% | -0.70% | 10.94% | 5.61% | 1.86% | 1.39% | 2.50% | 2.16% | -3.92% | -1.54% | 11.33% |
| 2024 | -6.04% | 3.52% | 5.39% | -6.23% | 8.83% | -5.17% | 4.01% | 0.46% | 0.77% | -2.28% | 5.48% | -9.48% | -2.54% |
| 2023 | 7.52% | -2.98% | 2.02% | -4.81% | -1.25% | 7.29% | 3.05% | -6.85% | -8.52% | -10.18% | 10.10% | 9.57% | 2.11% |
| 2022 | -12.59% | 1.38% | 3.33% | -12.80% | 1.92% | -6.50% | 12.55% | -3.45% | -11.49% | -0.16% | 9.61% | -8.59% | -26.80% |
| 2021 | 9.87% | -6.38% | 0.05% | -0.54% | -2.41% | 12.58% | -2.35% | 3.79% | -5.87% | 7.12% | -5.68% | -5.35% | 2.59% |
Метрики бенчмарка
Shelton Green Alpha Fund has an annualized alpha of -1.05%, beta of 1.10, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 14, 2013.
- This fund participated in 114.88% of S&P 500 Index downside but only 108.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.64, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.05%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 108.12%
- Участие в снижении
- 114.88%
Комиссия
Комиссия NEXTX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEXTX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEXTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.29 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 10.15 | -6.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Green Alpha Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.11 | $1.97 | $0.45 | $0.04 | $0.23 | $0.51 |
Дивидендный доход | 0.18% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.35% | 4.65% | 1.05% | 0.21% | 1.59% | 2.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Green Alpha Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.36 | $1.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shelton Green Alpha Fund показал максимальную просадку в 47.15%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Shelton Green Alpha Fund составляет 22.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -47.15%апр. 2025 г. | 3y 8mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -38.56%март 2020 г. | 27d | 3mo 16d | 4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.25%дек. 2018 г. | 11mo 10d | 3mo 17d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.77%февр. 2016 г. | 1y 11mo | 1y 2mo | 3y 2moмарт 2014 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.98%май 2021 г. | 2mo 25d | 2mo 29d | 5mo 24dфевр. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| NEXTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -56.78% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -9.10% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.86% | -18.90% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.15% | -25.43% | -21.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.15% | -33.92% | -13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.58% | -3.31% | -19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -10.71% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.05% | +1.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NEXTX
Добавьте Shelton Green Alpha Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEXTX