PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXTX с DEBTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEXTX с DEBTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEXTX (Shelton Green Alpha Fund) and DEBTX (Shelton Tactical Credit Fund) are both mutual funds - NEXTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Shelton Capital Management, while DEBTX is a Nontraditional Bonds fund managed by Shelton Capital Management. Over the past 10 years, NEXTX returned 11.96%/yr vs 24.79%/yr for DEBTX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NEXTX charges 1.16%/yr vs 1.97%/yr for DEBTX.

Доходность

Сравнение доходности NEXTX и DEBTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEXTX показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у DEBTX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции NEXTX уступали акциям DEBTX по среднегодовой доходности: 11.96% против 24.79% соответственно.

NEXTX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.72%
С начала года
15.44%
6 месяцев
12.72%
1 год
23.21%
3 года*
7.17%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
11.96%

DEBTX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.35%
1 год
5.60%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.03%
10 лет*
24.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEXTX и DEBTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		15.44%11.33%-2.54%2.11%-26.80%2.59%113.89%43.72%-18.90%29.53%
DEBTX
Shelton Tactical Credit Fund		0.95%6.99%5.67%4.23%-7.42%6.75%5.77%613.91%-1.60%3.34%

Correlation

The correlation between NEXTX and DEBTX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Green Alpha Fund

Shelton Tactical Credit Fund

Часто сравнивают с NEXTX:
NEXTX с FXAIXNEXTX с QQQNEXTX с SISEXNEXTX с CAUSXNEXTX с EMSQXNEXTX с EQTIXNEXTX с CFNTX
Часто сравнивают с DEBTX:
DEBTX с SISEXDEBTX с EMSQXDEBTX с CFNTXDEBTX с CAUSXDEBTX с FPFIXDEBTX с DFLEXDEBTX с EQTIX

Доходность на риск

NEXTX vs. DEBTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXTX
Ранг доходности на риск NEXTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXTX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXTX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXTX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DEBTX
Ранг доходности на риск DEBTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEBTX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEBTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEBTX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEBTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEBTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXTX c DEBTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXTXDEBTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.94

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.92

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.98

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

12.46

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXTX vs. DEBTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXTX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEBTX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXTX и DEBTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXTXDEBTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.94

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.49

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

+0.01

Просадки

Сравнение просадок NEXTX и DEBTX

Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки DEBTX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и DEBTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEXTXDEBTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-19.21%

-27.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-2.03%

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.86%

-5.01%

-20.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.15%

-12.18%

-34.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.15%

-19.21%

-27.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.49%

-0.19%

-18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-2.74%

-12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

0.48%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXTX и DEBTX

Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEXTXDEBTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

1.06%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

2.37%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

3.11%

+12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

4.15%

+19.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

47.13%

-22.42%

Сравнение комиссий NEXTX и DEBTX

NEXTX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии DEBTX в 1.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXTX и DEBTX

Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности DEBTX в 5.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DEBTX
Shelton Tactical Credit Fund		5.66%4.41%5.30%3.43%2.62%3.45%3.82%132.10%4.95%5.77%
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		0.17%0.20%0.20%0.20%0.35%4.65%1.05%0.21%1.59%2.88%

Часто задаваемые вопросы

NEXTX and DEBTX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEXTX has higher volatility (4.56%) compared to DEBTX (1.06%). In terms of maximum drawdown, NEXTX dropped -47.15% vs DEBTX's -19.21%.

DEBTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEXTX и DEBTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор