PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXTX с CAUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEXTX с CAUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX).

NEXTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 12 мар. 2013 г.. CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности NEXTX и CAUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEXTX и CAUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		3.82%11.33%-2.54%2.11%-26.80%2.59%113.89%43.72%-18.90%29.53%
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		-0.46%6.38%-0.20%3.83%-7.74%-2.99%5.33%4.98%0.48%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, NEXTX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у CAUSX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции NEXTX превзошли акции CAUSX по среднегодовой доходности: 10.73% против 0.75% соответственно.

NEXTX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.82%
6 месяцев
-0.31%
1 год
22.77%
3 года*
2.63%
5 лет*
-3.69%
10 лет*
10.73%

CAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.25%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.15%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Green Alpha Fund

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund

Часто сравнивают с NEXTX:
NEXTX с FXAIXNEXTX с QQQNEXTX с SISEXNEXTX с CFNTXNEXTX с DEBTXNEXTX с EMSQXNEXTX с EQTIX
Часто сравнивают с CAUSX:
CAUSX с QQQCAUSX с SISEXCAUSX с CFNTXCAUSX с DEBTXCAUSX с EMSQXCAUSX с EQTIXCAUSX с FUMBX

Сравнение комиссий NEXTX и CAUSX

NEXTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии CAUSX в 0.75%.

NEXTX
Shelton Green Alpha Fund
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund

Доходность на риск

NEXTX vs. CAUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXTX
Ранг доходности на риск NEXTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CAUSX
Ранг доходности на риск CAUSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAUSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAUSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAUSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAUSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXTX c CAUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXTXCAUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.38

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.57

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.89

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

2.16

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXTX vs. CAUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXTX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа CAUSX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXTX и CAUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXTXCAUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.38

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.03

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.19

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.74

-0.27

Корреляция

Корреляция между NEXTX и CAUSX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXTX и CAUSX

Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CAUSX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		0.19%0.20%0.20%0.20%0.35%4.65%1.05%0.21%1.59%2.88%0.00%0.00%
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		2.88%4.55%3.16%3.08%1.46%1.13%1.15%1.42%1.45%1.41%1.72%1.38%

Просадки

Сравнение просадок NEXTX и CAUSX

Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки CAUSX в -14.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и CAUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEXTXCAUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-14.35%

-32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-3.85%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.15%

-12.17%

-34.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.15%

-14.35%

-32.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.69%

-2.96%

-23.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-3.20%

-12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.59%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXTX и CAUSX

Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEXTXCAUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

1.84%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

3.07%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

5.29%

+14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

4.91%

+18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

4.04%

+20.65%