Сравнение NEXTX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
NEXTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 12 мар. 2013 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности NEXTX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEXTX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 3.82% | 11.33% | -2.54% | 2.11% | -26.80% | 2.59% | 113.89% | 43.72% | -18.90% | 29.53% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, NEXTX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции NEXTX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.73% против 14.08% соответственно.
NEXTX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -3.69%
- 10 лет*
- 10.73%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEXTX и FXAIX
NEXTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
NEXTX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
NEXTX
FXAIX
Сравнение NEXTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEXTX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.97 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.49 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.52 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 7.30 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEXTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.97 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.70 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между NEXTX и FXAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXTX и FXAIX
Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 0.19% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.35% | 4.65% | 1.05% | 0.21% | 1.59% | 2.88% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок NEXTX и FXAIX
Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEXTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -33.79% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.13% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.15% | -24.50% | -22.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.15% | -33.79% | -13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.69% | -6.23% | -20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -3.83% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.53% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXTX и FXAIX
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEXTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.34% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 9.53% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 18.32% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 16.92% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 18.05% | +6.64% |