PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXTX с SISEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEXTX с SISEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEXTX (Shelton Green Alpha Fund) and SISEX (Shelton International Select Equity Fund) are both mutual funds - NEXTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Shelton Capital Management, while SISEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Shelton Capital Management. Over the past 5 years, NEXTX returned -0.95%/yr vs 7.01%/yr for SISEX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEXTX charges 1.16%/yr vs 0.99%/yr for SISEX.

Доходность

Сравнение доходности NEXTX и SISEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Shelton International Select Equity Fund (SISEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEXTX показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у SISEX с доходностью 13.82%.

NEXTX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.72%
С начала года
15.44%
6 месяцев
12.72%
1 год
23.21%
3 года*
7.17%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
11.96%

SISEX

1 день
-0.29%
1 месяц
4.81%
С начала года
13.82%
6 месяцев
14.94%
1 год
28.23%
3 года*
17.54%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEXTX и SISEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		15.44%11.33%-2.54%2.11%-26.80%2.59%113.89%43.72%-18.90%28.26%
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		13.82%30.66%3.67%13.97%-19.29%6.23%18.07%22.53%-13.16%34.49%

Correlation

The correlation between NEXTX and SISEX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.56

The correlation between NEXTX and SISEX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Green Alpha Fund

Shelton International Select Equity Fund

Часто сравнивают с NEXTX:
NEXTX с FXAIXNEXTX с QQQNEXTX с CAUSXNEXTX с DEBTXNEXTX с EMSQXNEXTX с EQTIXNEXTX с CFNTX
Часто сравнивают с SISEX:
SISEX с SPYSISEX с CAUSXSISEX с CFNTXSISEX с DEBTXSISEX с PZRIXSISEX с KGIIXSISEX с EMSQX

Доходность на риск

NEXTX vs. SISEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXTX
Ранг доходности на риск NEXTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXTX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXTX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXTX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SISEX
Ранг доходности на риск SISEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SISEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SISEX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SISEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SISEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SISEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXTX c SISEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Shelton International Select Equity Fund (SISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXTXSISEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.08

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.94

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.47

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

9.24

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXTX vs. SISEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXTX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SISEX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXTX и SISEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXTXSISEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.08

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.46

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.17

Просадки

Сравнение просадок NEXTX и SISEX

Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки SISEX в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и SISEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEXTXSISEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-32.68%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.94%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.86%

-14.30%

-11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.15%

-32.68%

-14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.49%

-1.53%

-16.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-7.49%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.19%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXTX и SISEX

Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Shelton International Select Equity Fund (SISEX) имеют волатильность 4.56% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEXTXSISEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.58%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

11.76%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

14.21%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

15.27%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

15.44%

+9.27%

Сравнение комиссий NEXTX и SISEX

NEXTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SISEX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXTX и SISEX

Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SISEX в 1.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		0.17%0.20%0.20%0.20%0.35%4.65%1.05%0.21%1.59%2.88%
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		1.56%1.77%3.73%1.83%5.50%0.65%0.80%2.09%1.13%1.88%

Часто задаваемые вопросы

NEXTX and SISEX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SISEX has higher volatility (4.58%) compared to NEXTX (4.56%). In terms of maximum drawdown, NEXTX dropped -47.15% vs SISEX's -32.68%.

SISEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEXTX и SISEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор