PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEXTX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEXTX с QQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Invesco QQQ (QQQ).

NEXTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 12 мар. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEXTX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между NEXTX и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NEXTX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
197.79%
665.50%
NEXTX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEXTX:

-0.40

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

NEXTX:

-0.44

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

NEXTX:

0.95

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

NEXTX:

-0.17

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

NEXTX:

-1.10

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

NEXTX:

7.61%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

NEXTX:

20.92%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

NEXTX:

-48.94%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

NEXTX:

-43.07%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEXTX показывает доходность -7.09%, а QQQ немного ниже – -7.43%. За последние 10 лет акции NEXTX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.46% против 16.64% соответственно.

NEXTX

С начала года

-7.09%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-12.19%

1 год

-7.36%

5 лет

9.05%

10 лет

6.46%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NEXTX и QQQ

NEXTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

NEXTX
Shelton Green Alpha Fund
График комиссии NEXTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEXTX: 1.16%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEXTX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXTX
Ранг риск-скорректированной доходности NEXTX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEXTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEXTX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NEXTX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NEXTX: -0.40
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино NEXTX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NEXTX: -0.44
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега NEXTX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NEXTX: 0.95
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара NEXTX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NEXTX: -0.17
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина NEXTX, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NEXTX: -1.10
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа NEXTX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXTX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.47
NEXTX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXTX и QQQ

Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		0.21%0.20%0.20%0.35%0.86%0.00%0.16%0.00%2.88%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок NEXTX и QQQ

Максимальная просадка NEXTX за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.07%
-12.28%
NEXTX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NEXTX и QQQ

Текущая волатильность для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) составляет 12.62%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.62%
16.86%
NEXTX
QQQ