Сравнение NEXTX с EMSQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX).
NEXTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 12 мар. 2013 г.. EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NEXTX и EMSQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEXTX и EMSQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 3.82% | 11.33% | -2.54% | 2.11% | -26.80% | 2.59% | 89.09% |
EMSQX Shelton Emerging Markets Fund | 3.82% | 32.98% | 3.45% | 15.43% | -14.33% | 0.77% | 44.90% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с NEXTX на уровне 3.82% и EMSQX на уровне 3.82%.
NEXTX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -3.69%
- 10 лет*
- 10.73%
EMSQX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEXTX и EMSQX
NEXTX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии EMSQX в 1.77%.
Доходность на риск
NEXTX vs. EMSQX — Ранг доходности на риск
NEXTX
EMSQX
Сравнение NEXTX c EMSQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEXTX | EMSQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.89 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.45 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.40 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 9.39 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEXTX | EMSQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.89 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.43 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.82 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между NEXTX и EMSQX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXTX и EMSQX
Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности EMSQX в 15.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 0.19% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.35% | 4.65% | 1.05% | 0.21% | 1.59% | 2.88% |
EMSQX Shelton Emerging Markets Fund | 15.76% | 16.36% | 7.85% | 10.06% | 1.52% | 1.94% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEXTX и EMSQX
Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки EMSQX в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и EMSQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEXTX | EMSQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -29.96% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -13.60% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.15% | -27.29% | -19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.69% | -11.42% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -8.16% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.48% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXTX и EMSQX
Текущая волатильность для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) составляет 5.76%, в то время как у Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEXTX | EMSQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 8.37% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 13.62% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 18.68% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 16.23% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 16.48% | +8.21% |