PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXTX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEXTX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

NEXTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 12 мар. 2013 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NEXTX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEXTX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		3.82%11.33%-2.54%2.11%-26.80%2.59%113.89%43.72%-18.90%29.53%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, NEXTX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции NEXTX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 10.73% против 14.98% соответственно.

NEXTX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.82%
6 месяцев
-0.31%
1 год
22.77%
3 года*
2.63%
5 лет*
-3.69%
10 лет*
10.73%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Green Alpha Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с NEXTX:
NEXTX с FXAIXNEXTX с QQQNEXTX с SISEXNEXTX с CAUSXNEXTX с CFNTXNEXTX с DEBTXNEXTX с EMSQX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий NEXTX и PKSFX

NEXTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

NEXTX
Shelton Green Alpha Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

NEXTX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXTX
Ранг доходности на риск NEXTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXTX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXTXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.23

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.48

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.42

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

0.95

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXTX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXTX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXTX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXTXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.23

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.44

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.80

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между NEXTX и PKSFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXTX и PKSFX

Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		0.19%0.20%0.20%0.20%0.35%4.65%1.05%0.21%1.59%2.88%0.00%0.00%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок NEXTX и PKSFX

Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEXTXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-54.46%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.21%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.15%

-22.02%

-25.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.15%

-33.45%

-13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.69%

-9.42%

-17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-7.17%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.96%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXTX и PKSFX

Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEXTXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.62%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.11%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

18.95%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

17.90%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

18.79%

+5.90%