Сравнение NEWFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEWFX или SPY.
Основные характеристики
| NEWFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.69% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 13.83% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | -2.03% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.65% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.80% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 11.43% | 12.67% |
| Макс. просадка | -56.09% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.73% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между NEWFX и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEWFX и SPY
С начала года, NEWFX показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.80% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEWFX и SPY
NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEWFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWFX и SPY
Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | 2.26% | 2.46% | 0.89% | 6.89% | 0.10% | 3.65% | 2.26% | 1.90% | 0.92% | 0.60% | 6.75% | 2.97% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок NEWFX и SPY
Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.09%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEWFX и SPY
Текущая волатильность для American Funds New World Fund (NEWFX) составляет 3.95%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.