Сравнение NEWFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NEWFX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEWFX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | -1.57% | 28.16% | 6.45% | 15.75% | -22.08% | 4.69% | 24.79% | 27.51% | -12.32% | 32.56% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NEWFX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.32% против 14.06% соответственно.
NEWFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 9.32%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEWFX и SPY
NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
NEWFX vs. SPY — Ранг доходности на риск
NEWFX
SPY
Сравнение NEWFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEWFX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.96 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.49 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.53 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 7.27 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEWFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.96 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.70 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между NEWFX и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWFX и SPY
Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | 5.80% | 5.71% | 3.66% | 2.46% | 0.89% | 6.89% | 0.10% | 3.65% | 2.26% | 1.90% | 0.92% | 0.60% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NEWFX и SPY
Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.71%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEWFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -55.19% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.05% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -24.50% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -33.72% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -5.53% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -9.09% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.54% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEWFX и SPY
American Funds New World Fund (NEWFX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEWFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.35% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 9.50% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 19.06% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 17.06% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 17.92% | -1.94% |