PortfoliosLab logo
Сравнение NEWFX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEWFX и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NEWFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NEWFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
508.68%
567.58%
NEWFX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEWFX:

0.38

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

NEWFX:

0.63

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

NEWFX:

1.09

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

NEWFX:

0.23

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

NEWFX:

1.03

SPY:

3.04

Индекс Язвы

NEWFX:

5.69%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

NEWFX:

15.48%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

NEWFX:

-56.09%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NEWFX:

-13.90%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, NEWFX показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.72% против 12.46% соответственно.


NEWFX

С начала года

5.70%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

-0.32%

1 год

3.91%

5 лет

7.30%

10 лет

4.72%

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

12.17%

6 месяцев

-0.12%

1 год

12.26%

5 лет

16.40%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEWFX и SPY

NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии NEWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEWFX: 0.96%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEWFX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEWFX
Ранг риск-скорректированной доходности NEWFX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEWFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEWFX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEWFX: 0.38
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино NEWFX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NEWFX: 0.63
SPY: 1.13
Коэффициент Омега NEWFX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NEWFX: 1.09
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара NEWFX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NEWFX: 0.23
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина NEWFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
NEWFX: 1.03
SPY: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа NEWFX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.38
0.72
NEWFX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWFX и SPY

Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPY в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEWFX
American Funds New World Fund
0.80%0.85%1.24%0.89%0.43%0.10%1.04%1.02%0.94%0.92%0.60%6.75%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NEWFX и SPY

Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.09%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.90%
-7.25%
NEWFX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NEWFX и SPY

Текущая волатильность для American Funds New World Fund (NEWFX) составляет 9.64%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.64%
15.07%
NEWFX
SPY