Сравнение NEWFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NEWFX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEWFX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | -1.57% | 28.16% | 6.45% | 15.75% | -22.08% | 4.69% | 24.79% | 27.51% | -12.32% | 32.56% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, NEWFX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.69% соответственно.
NEWFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 9.32%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEWFX и VTI
NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
NEWFX vs. VTI — Ранг доходности на риск
NEWFX
VTI
Сравнение NEWFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEWFX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.98 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.52 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.54 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 7.30 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEWFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.98 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NEWFX и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWFX и VTI
Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | 5.80% | 5.71% | 3.66% | 2.46% | 0.89% | 6.89% | 0.10% | 3.65% | 2.26% | 1.90% | 0.92% | 0.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок NEWFX и VTI
Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.71%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEWFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -55.45% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.30% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -25.36% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -35.00% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -5.54% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -8.08% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.60% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEWFX и VTI
American Funds New World Fund (NEWFX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEWFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.48% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 9.75% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 19.02% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 17.41% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 18.29% | -2.31% |