PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEWFX с FNWFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEWFX с FNWFX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX).

NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. FNWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEWFX или FNWFX.

Корреляция

Корреляция между NEWFX и FNWFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NEWFX и FNWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
59.44%
64.75%
NEWFX
FNWFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEWFX:

0.38

FNWFX:

0.41

Коэф-т Сортино

NEWFX:

0.63

FNWFX:

0.66

Коэф-т Омега

NEWFX:

1.09

FNWFX:

1.09

Коэф-т Кальмара

NEWFX:

0.23

FNWFX:

0.26

Коэф-т Мартина

NEWFX:

1.03

FNWFX:

1.13

Индекс Язвы

NEWFX:

5.69%

FNWFX:

5.60%

Дневная вол-ть

NEWFX:

15.48%

FNWFX:

15.49%

Макс. просадка

NEWFX:

-56.09%

FNWFX:

-37.51%

Текущая просадка

NEWFX:

-13.90%

FNWFX:

-12.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEWFX показывает доходность 5.70%, а FNWFX немного выше – 5.84%.

NEWFX

С начала года

5.70%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

-0.32%

1 год

3.91%

5 лет

7.30%

10 лет

4.72%

FNWFX

С начала года

5.84%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

-0.11%

1 год

4.32%

5 лет

7.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NEWFX и FNWFX

NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FNWFX в 0.57%.

NEWFX
American Funds New World Fund
График комиссии NEWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEWFX: 0.96%
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3
График комиссии FNWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNWFX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEWFX и FNWFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWFX
Ранг риск-скорректированной доходности NEWFX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
FNWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FNWFX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNWFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNWFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNWFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNWFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNWFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEWFX c FNWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NEWFX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEWFX: 0.38
FNWFX: 0.41
Коэффициент Сортино NEWFX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NEWFX: 0.63
FNWFX: 0.66
Коэффициент Омега NEWFX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NEWFX: 1.09
FNWFX: 1.09
Коэффициент Кальмара NEWFX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NEWFX: 0.23
FNWFX: 0.26
Коэффициент Мартина NEWFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
NEWFX: 1.03
FNWFX: 1.13

Показатель коэффициента Шарпа NEWFX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNWFX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWFX и FNWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.38
0.41
NEWFX
FNWFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWFX и FNWFX

Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FNWFX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEWFX
American Funds New World Fund		0.80%0.85%1.24%0.89%0.43%0.10%1.04%1.02%0.94%0.92%0.60%6.75%
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		1.22%1.29%1.66%1.34%0.86%0.43%1.43%1.46%1.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEWFX и FNWFX

Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки FNWFX в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и FNWFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.90%
-12.62%
NEWFX
FNWFX

Волатильность

Сравнение волатильности NEWFX и FNWFX

American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) имеют волатильность 9.64% и 9.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.64%
9.65%
NEWFX
FNWFX