PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEWFX с FNWFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEWFX и FNWFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NEWFX с FNWFX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX).

NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. FNWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEWFX или FNWFX.

Доходность

Сравнение доходности NEWFX и FNWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEWFX:

0.56

FNWFX:

0.50

Коэф-т Сортино

NEWFX:

0.91

FNWFX:

0.65

Коэф-т Омега

NEWFX:

1.12

FNWFX:

1.09

Коэф-т Кальмара

NEWFX:

0.51

FNWFX:

0.25

Коэф-т Мартина

NEWFX:

2.00

FNWFX:

1.09

Индекс Язвы

NEWFX:

4.43%

FNWFX:

5.61%

Дневная вол-ть

NEWFX:

15.27%

FNWFX:

15.56%

Макс. просадка

NEWFX:

-56.45%

FNWFX:

-37.51%

Текущая просадка

NEWFX:

-0.75%

FNWFX:

-8.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEWFX показывает доходность 9.82%, а FNWFX немного выше – 10.26%.

NEWFX

С начала года

9.82%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

8.36%

1 год

9.96%

3 года

8.65%

5 лет

8.68%

10 лет

6.70%

FNWFX

С начала года

10.26%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

5.86%

1 год

7.65%

3 года

7.73%

5 лет

6.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

American Funds New World Fund Class F-3

Сравнение комиссий NEWFX и FNWFX

NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FNWFX в 0.57%.

NEWFX
American Funds New World Fund
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEWFX и FNWFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWFX
Ранг риск-скорректированной доходности NEWFX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
FNWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FNWFX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNWFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNWFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNWFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNWFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNWFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEWFX c FNWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEWFX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNWFX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWFX и FNWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWFX и FNWFX

Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности FNWFX в 3.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEWFX
American Funds New World Fund		3.33%3.66%2.46%0.89%6.89%0.10%3.65%2.26%1.90%0.92%0.60%5.84%
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		3.72%4.10%2.88%1.34%7.32%0.43%4.04%2.70%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEWFX и FNWFX

Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.45%, что больше максимальной просадки FNWFX в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и FNWFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NEWFX и FNWFX

American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) имеют волатильность 3.12% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...