Сравнение NEWFX с DFCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).
NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEWFX или DFCEX.
Основные характеристики
| NEWFX | DFCEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.69% | 8.05% |
| Дох-ть за 1 год | 13.83% | 13.56% |
| Дох-ть за 3 года | -2.03% | 0.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.65% | 6.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.80% | 3.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 11.43% | 12.05% |
| Макс. просадка | -56.09% | -64.58% |
| Текущая просадка | -7.73% | -3.26% |
Корреляция
Корреляция между NEWFX и DFCEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEWFX и DFCEX
С начала года, NEWFX показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у DFCEX с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции NEWFX превзошли акции DFCEX по среднегодовой доходности: 5.80% против 3.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEWFX и DFCEX
NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DFCEX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEWFX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWFX и DFCEX
Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DFCEX в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | 2.26% | 2.46% | 0.89% | 6.89% | 0.10% | 3.65% | 2.26% | 1.90% | 0.92% | 0.60% | 6.75% | 2.97% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.06% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок NEWFX и DFCEX
Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.09%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и DFCEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEWFX и DFCEX
American Funds New World Fund (NEWFX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеют волатильность 3.95% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.