PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEWFX с MAIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEWFX с MAIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX).

NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности NEWFX и MAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NEWFX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEWFX и MAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEWFX
American Funds New World Fund		-1.57%28.16%6.45%15.75%-22.08%4.69%24.79%27.51%-12.32%32.56%
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		1.09%31.62%3.65%18.35%-14.15%11.25%8.03%21.82%-13.43%25.24%

Доходность по периодам

С начала года, NEWFX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у MAIIX с доходностью 1.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEWFX имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции MAIIX немного отстают с 8.87%.

NEWFX

1 день
2.62%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.53%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.37%
10 лет*
9.32%

MAIIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
4.86%
1 год
22.97%
3 года*
14.52%
5 лет*
8.30%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с NEWFX:
NEWFX с AEPGXNEWFX с FNWFXNEWFX с SMCWXNEWFX с DFCEXNEWFX с SPYNEWFX с VTINEWFX с VTSAX
Часто сравнивают с MAIIX:
MAIIX с VXUSMAIIX с SCHFMAIIX с SPYMAIIX с VTMAIIX с QQQMAIIX с CDHIXMAIIX с ISWN

Сравнение комиссий NEWFX и MAIIX

NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MAIIX в 0.09%.

NEWFX
American Funds New World Fund
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

NEWFX vs. MAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWFX
Ранг доходности на риск NEWFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MAIIX
Ранг доходности на риск MAIIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWFX c MAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEWFXMAIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.36

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.88

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.94

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

7.40

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEWFX vs. MAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWFX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWFX и MAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEWFXMAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.19

Корреляция

Корреляция между NEWFX и MAIIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWFX и MAIIX

Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности MAIIX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEWFX
American Funds New World Fund		5.80%5.71%3.66%2.46%0.89%6.89%0.10%3.65%2.26%1.90%0.92%0.60%
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.67%3.71%3.38%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.40%

Просадки

Сравнение просадок NEWFX и MAIIX

Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.71%, что меньше максимальной просадки MAIIX в -61.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и MAIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEWFXMAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-61.05%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.31%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-29.31%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-34.01%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-8.17%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-15.41%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.97%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWFX и MAIIX

Текущая волатильность для American Funds New World Fund (NEWFX) составляет 7.10%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEWFXMAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.72%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.17%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

17.15%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

15.97%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

16.58%

-0.60%