PortfoliosLab logo
Сравнение NEWFX с MAIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEWFX и MAIIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NEWFX и MAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NEWFX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
508.68%
151.14%
NEWFX
MAIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEWFX:

0.38

MAIIX:

0.89

Коэф-т Сортино

NEWFX:

0.63

MAIIX:

1.31

Коэф-т Омега

NEWFX:

1.09

MAIIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

NEWFX:

0.23

MAIIX:

1.11

Коэф-т Мартина

NEWFX:

1.03

MAIIX:

3.21

Индекс Язвы

NEWFX:

5.69%

MAIIX:

4.71%

Дневная вол-ть

NEWFX:

15.48%

MAIIX:

16.95%

Макс. просадка

NEWFX:

-56.09%

MAIIX:

-62.24%

Текущая просадка

NEWFX:

-13.90%

MAIIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, NEWFX показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у MAIIX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям MAIIX по среднегодовой доходности: 4.72% против 5.80% соответственно.


NEWFX

С начала года

5.70%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

-0.32%

1 год

3.91%

5 лет

7.30%

10 лет

4.72%

MAIIX

С начала года

13.84%

1 месяц

14.51%

6 месяцев

10.03%

1 год

12.59%

5 лет

12.50%

10 лет

5.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEWFX и MAIIX

NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MAIIX в 0.09%.


График комиссии NEWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEWFX: 0.96%
График комиссии MAIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAIIX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEWFX и MAIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEWFX
Ранг риск-скорректированной доходности NEWFX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

MAIIX
Ранг риск-скорректированной доходности MAIIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEWFX c MAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEWFX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEWFX: 0.38
MAIIX: 0.89
Коэффициент Сортино NEWFX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NEWFX: 0.63
MAIIX: 1.31
Коэффициент Омега NEWFX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NEWFX: 1.09
MAIIX: 1.18
Коэффициент Кальмара NEWFX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NEWFX: 0.23
MAIIX: 1.11
Коэффициент Мартина NEWFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
NEWFX: 1.03
MAIIX: 3.21

Показатель коэффициента Шарпа NEWFX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа MAIIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWFX и MAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.38
0.89
NEWFX
MAIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWFX и MAIIX

Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MAIIX в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEWFX
American Funds New World Fund
0.80%0.85%1.24%0.89%0.43%0.10%1.04%1.02%0.94%0.92%0.60%6.75%
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
2.97%3.38%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.41%0.80%

Просадки

Сравнение просадок NEWFX и MAIIX

Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.09%, что меньше максимальной просадки MAIIX в -62.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и MAIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.90%
0
NEWFX
MAIIX

Волатильность

Сравнение волатильности NEWFX и MAIIX

Текущая волатильность для American Funds New World Fund (NEWFX) составляет 9.64%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.64%
10.86%
NEWFX
MAIIX