PortfoliosLab logo
Сравнение NEWFX с VTPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEWFX и VTPSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NEWFX и VTPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NEWFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
91.38%
117.23%
NEWFX
VTPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEWFX:

0.38

VTPSX:

0.89

Коэф-т Сортино

NEWFX:

0.63

VTPSX:

1.30

Коэф-т Омега

NEWFX:

1.09

VTPSX:

1.18

Коэф-т Кальмара

NEWFX:

0.23

VTPSX:

1.05

Коэф-т Мартина

NEWFX:

1.03

VTPSX:

3.28

Индекс Язвы

NEWFX:

5.69%

VTPSX:

4.22%

Дневная вол-ть

NEWFX:

15.48%

VTPSX:

15.66%

Макс. просадка

NEWFX:

-56.09%

VTPSX:

-35.77%

Текущая просадка

NEWFX:

-13.90%

VTPSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, NEWFX показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у VTPSX с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям VTPSX по среднегодовой доходности: 4.72% против 5.31% соответственно.


NEWFX

С начала года

5.70%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

-0.32%

1 год

3.91%

5 лет

7.30%

10 лет

4.72%

VTPSX

С начала года

10.38%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

6.93%

1 год

11.17%

5 лет

11.24%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEWFX и VTPSX

NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VTPSX в 0.07%.


График комиссии NEWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEWFX: 0.96%
График комиссии VTPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTPSX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEWFX и VTPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEWFX
Ранг риск-скорректированной доходности NEWFX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VTPSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTPSX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEWFX c VTPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEWFX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEWFX: 0.38
VTPSX: 0.89
Коэффициент Сортино NEWFX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NEWFX: 0.63
VTPSX: 1.30
Коэффициент Омега NEWFX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NEWFX: 1.09
VTPSX: 1.18
Коэффициент Кальмара NEWFX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NEWFX: 0.23
VTPSX: 1.05
Коэффициент Мартина NEWFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
NEWFX: 1.03
VTPSX: 3.28

Показатель коэффициента Шарпа NEWFX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VTPSX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWFX и VTPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.38
0.89
NEWFX
VTPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWFX и VTPSX

Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VTPSX в 3.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEWFX
American Funds New World Fund
0.80%0.85%1.24%0.89%0.43%0.10%1.04%1.02%0.94%0.92%0.60%6.75%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
3.01%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%3.44%

Просадки

Сравнение просадок NEWFX и VTPSX

Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки VTPSX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и VTPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.90%
0
NEWFX
VTPSX

Волатильность

Сравнение волатильности NEWFX и VTPSX

American Funds New World Fund (NEWFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) имеют волатильность 9.64% и 9.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.64%
9.89%
NEWFX
VTPSX