PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEWFX с VTPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEWFX с VTPSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEWFX (American Funds New World Fund) and VTPSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - NEWFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds, while VTPSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, NEWFX returned 10.92%/yr vs 9.80%/yr for VTPSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NEWFX charges 0.96%/yr vs 0.07%/yr for VTPSX.

Доходность

Сравнение доходности NEWFX и VTPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NEWFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEWFX показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у VTPSX с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции NEWFX превзошли акции VTPSX по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.80% соответственно.

NEWFX

1 день
-0.73%
1 месяц
5.66%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.99%
1 год
34.29%
3 года*
19.18%
5 лет*
6.62%
10 лет*
10.92%

VTPSX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.54%
3 года*
19.52%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEWFX и VTPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEWFX
American Funds New World Fund		16.56%28.16%6.45%15.75%-22.08%4.69%24.79%27.51%-12.32%32.56%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		14.49%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%21.57%-14.40%27.56%

Correlation

The correlation between NEWFX and VTPSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.92

The correlation between NEWFX and VTPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с NEWFX:
NEWFX с AEPGXNEWFX с FNWFXNEWFX с SMCWXNEWFX с DFCEXNEWFX с SPYNEWFX с VTINEWFX с MAIIX
Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VEMIXVTPSX с VWILXVTPSX с VTSAX

Доходность на риск

NEWFX vs. VTPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWFX
Ранг доходности на риск NEWFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWFX c VTPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEWFXVTPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.29

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.11

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.88

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

11.37

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEWFX vs. VTPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWFX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTPSX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWFX и VTPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEWFXVTPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Просадки

Сравнение просадок NEWFX и VTPSX

Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки VTPSX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и VTPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEWFXVTPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-35.77%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.29%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-13.14%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-29.54%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-35.77%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.81%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-8.04%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.85%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWFX и VTPSX

American Funds New World Fund (NEWFX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEWFXVTPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.87%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

11.92%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

14.22%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

15.04%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

15.93%

+0.21%

Сравнение комиссий NEWFX и VTPSX

NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VTPSX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWFX и VTPSX

Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VTPSX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEWFX
American Funds New World Fund		4.89%5.71%3.66%2.46%0.89%6.89%0.10%3.65%2.26%1.90%0.92%0.60%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.65%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%

Часто задаваемые вопросы

NEWFX and VTPSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEWFX has higher volatility (5.56%) compared to VTPSX (4.87%). In terms of maximum drawdown, NEWFX dropped -56.71% vs VTPSX's -35.77%.

NEWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEWFX и VTPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор