PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NET с LULU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NET с LULU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NET (Cloudflare, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. NET operates in Software - Infrastructure (Technology), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NET returned 20.36%/yr vs -18.12%/yr for LULU. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NET и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -41.60%.

NET

1 день
-4.71%
1 месяц
20.39%
С начала года
19.77%
6 месяцев
13.02%
1 год
32.81%
3 года*
54.67%
5 лет*
20.36%
10 лет*
—

LULU

1 день
3.24%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-41.60%
6 месяцев
-33.42%
1 год
-53.15%
3 года*
-30.43%
5 лет*
-18.12%
10 лет*
5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NET и LULU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NET
Cloudflare, Inc.		19.77%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%345.43%-5.22%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-41.60%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%12.48%50.23%16.58%

Correlation

The correlation between NET and LULU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.39

The correlation between NET and LULU shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NET:

$83.27B

LULU:

$14.01B

EPS

NET:

-$0.25

LULU:

$12.35

Коэффициент P/S

NET:

35.33

LULU:

1.28

Коэффициент P/B

NET:

54.54

LULU:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$2.33B

LULU:

$11.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$1.71B

LULU:

$6.24B

EBITDA (12 мес.)

NET:

$168.53M

LULU:

$2.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cloudflare, Inc.

Lululemon Athletica Inc.

Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с SNOWNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с AMD
Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO

Доходность на риск

NET vs. LULU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NET
Ранг доходности на риск NET: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NET c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NETLULUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-1.20

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-1.82

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.77

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.95

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

-1.65

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NET vs. LULU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NETLULUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-1.20

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.43

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.26

+0.43

Просадки

Сравнение просадок NET и LULU

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и LULU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETLULUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.58%

-92.26%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.76%

-55.81%

+19.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.00%

-77.66%

+32.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.58%

-77.66%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.40%

-76.26%

+62.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.55%

-27.57%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.99%

32.45%

-15.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NET и LULU

Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETLULUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.88%

13.71%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.46%

32.86%

+20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.67%

44.41%

+15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.47%

42.22%

+26.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.77%

40.62%

+27.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и LULU

Ни NET, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
639.76M
2.47B
(NET) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NET и LULU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cloudflare, Inc. и Lululemon Athletica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
71.2%
54.2%
Активы портфеля
NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

NET and LULU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NET has higher volatility (19.88%) compared to LULU (13.71%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs LULU's -92.26%.

NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NET и LULU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор