Сравнение NET с BTC-USD
NET (Cloudflare, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, NET returned 19.44%/yr vs 10.30%/yr for BTC-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NET и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.06%.
NET
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 48.96%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
Сравнение доходности по годам NET и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 15.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
BTC-USD Bitcoin | -25.06% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | -31.26% |
Correlation
The correlation between NET and BTC-USD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between NET and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
NET
BTC-USD
Сравнение NET c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NET | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.88 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.74 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -1.28 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NET и BTC-USD
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -85.30% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -51.21% | +14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -51.21% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -76.67% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.20% | -47.43% | +31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.52% | -42.37% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 35.28% | -18.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и BTC-USD
Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.99% | 12.10% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.96% | 34.64% | +19.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.18% | 35.63% | +24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.52% | 44.55% | +23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.78% | 56.61% | +11.17% |
Часто задаваемые вопросы
NET and BTC-USD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (20.99%) compared to BTC-USD (12.10%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs BTC-USD's -85.30%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор