Сравнение NET с ACM
NET (Cloudflare, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. NET operates in Software - Infrastructure (Technology), while ACM operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, NET returned 19.99%/yr vs 3.10%/yr for ACM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NET и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -26.51%.
NET
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 19.31%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 51.62%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- —
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам NET и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 19.56% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
ACM AECOM | -26.51% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 13.41% |
Correlation
The correlation between NET and ACM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NET:
$83.12B
ACM:
$9.09B
NET:
-$0.25
ACM:
$3.82
NET:
35.27
ACM:
0.58
NET:
54.44
ACM:
4.00
NET:
$2.33B
ACM:
$15.99B
NET:
$1.71B
ACM:
$1.24B
NET:
$168.53M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. ACM — Ранг доходности на риск
NET
ACM
Сравнение NET c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NET | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.78 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.77 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -1.46 | +3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NET и ACM
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -59.97% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -48.61% | +11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -48.61% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -48.61% | -33.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.55% | -47.85% | +34.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.50% | -18.49% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 25.45% | -8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и ACM
Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 8.02% | +12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.98% | 26.28% | +27.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.15% | 32.21% | +27.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.54% | 26.69% | +41.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.76% | 31.19% | +36.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и ACM
NET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.64% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
NET Cloudflare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NET и ACM
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
NET and ACM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (20.92%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs ACM's -59.97%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор