PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESIX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у NEAGX с доходностью 11.92%.

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с FGROXNESIX с ALMAXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий NESIX и NEAGX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

NESIX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.14

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.71

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

4.27

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

15.19

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAGX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.14

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.62

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между NESIX и NEAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и NEAGX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и NEAGX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESIXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-41.80%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-14.01%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-36.31%

-13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-7.75%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-8.72%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.93%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и NEAGX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеют волатильность 12.19% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESIXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

11.64%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

19.84%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

28.93%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

24.33%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

23.90%

+2.45%