PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESIX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.56%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у HRSMX с доходностью 5.38%.

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с FGROXNESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий NESIX и HRSMX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

NESIX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.79

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.38

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.49

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

13.94

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSMX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.40

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Корреляция

Корреляция между NESIX и HRSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и HRSMX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и HRSMX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESIXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-64.92%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-14.89%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-38.49%

-11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-7.21%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-13.16%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.73%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и HRSMX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеют волатильность 12.19% и 12.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESIXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

12.35%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

21.73%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

30.18%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

27.18%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

25.82%

+0.53%