PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESGX с WMICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESGX с WMICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX).

NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности NESGX и WMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESGX и WMICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		-3.23%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%42.31%1.73%36.17%

Доходность по периодам

С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у WMICX с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции WMICX по среднегодовой доходности: 14.90% против 13.09% соответственно.

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%

WMICX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-1.41%
1 год
20.89%
3 года*
10.67%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund

Wasatch Micro Cap Fund

Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX
Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с VFIAXWMICX с FCPGX

Сравнение комиссий NESGX и WMICX

NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии WMICX в 1.63%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund

Доходность на риск

NESGX vs. WMICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESGX c WMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESGXWMICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.96

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.51

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.51

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

5.33

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESGX vs. WMICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESGX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа WMICX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESGX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESGXWMICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.96

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Корреляция

Корреляция между NESGX и WMICX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESGX и WMICX

Ни NESGX, ни WMICX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%

Просадки

Сравнение просадок NESGX и WMICX

Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и WMICX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESGXWMICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-65.21%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-14.32%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.05%

-48.70%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-50.96%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-23.80%

+19.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-13.32%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

4.05%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NESGX и WMICX

Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESGXWMICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

7.26%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

14.22%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

22.52%

+12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

24.51%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

24.33%

+1.23%