PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESGX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESGX с VSGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) and VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NESGX returned 20.06%/yr vs 11.74%/yr for VSGIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NESGX charges 1.85%/yr vs 0.06%/yr for VSGIX.

Доходность

Сравнение доходности NESGX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NESGX показывает доходность 80.30%, что значительно выше, чем у VSGIX с доходностью 17.48%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции VSGIX по среднегодовой доходности: 20.06% против 11.74% соответственно.

NESGX

1 день
-0.81%
1 месяц
19.56%
С начала года
80.30%
6 месяцев
75.15%
1 год
121.15%
3 года*
32.75%
5 лет*
9.82%
10 лет*
20.06%

VSGIX

1 день
-1.06%
1 месяц
3.65%
С начала года
17.48%
6 месяцев
15.70%
1 год
32.16%
3 года*
17.72%
5 лет*
5.71%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESGX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		80.30%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		17.48%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Correlation

The correlation between NESGX and VSGIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г.

0.87

The correlation between NESGX and VSGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с QUASXNESGX с FGROXNESGX с ALMAXNESGX с DSCIX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с FDGRXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с IWMVSGIX с VBVSGIX с SPY

Доходность на риск

NESGX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESGX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESGXVSGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.08
1.69

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.36

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

2.89

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.70

11.00

+18.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESGX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESGX на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа VSGIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESGX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESGXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

1.69

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.40

+0.21

Просадки

Сравнение просадок NESGX и VSGIX

Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и VSGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESGXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-58.66%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-11.38%

-5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-27.47%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.05%

-38.36%

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-38.70%

-11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.06%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-11.33%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.98%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NESGX и VSGIX

Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESGXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

5.45%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

14.85%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

19.48%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

23.56%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

22.98%

+2.85%

Сравнение комиссий NESGX и VSGIX

NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESGX и VSGIX

NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Часто задаваемые вопросы

NESGX and VSGIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESGX has higher volatility (8.83%) compared to VSGIX (5.45%). In terms of maximum drawdown, NESGX dropped -50.29% vs VSGIX's -58.66%.

NESGX currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESGX и VSGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор