Сравнение NESGX с WAAEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX).
NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности NESGX и WAAEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESGX и WAAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -7.44% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью -7.44%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 14.90% против 8.42% соответственно.
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
WAAEX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -6.47%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESGX и WAAEX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.
Доходность на риск
NESGX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск
NESGX
WAAEX
Сравнение NESGX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESGX | WAAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | -0.10 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 0.02 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.15 | +3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | -0.43 | +10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESGX | WAAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.10 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.26 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между NESGX и WAAEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и WAAEX
NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.13% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
Просадки
Сравнение просадок NESGX и WAAEX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и WAAEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESGX | WAAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -56.48% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -16.76% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -50.51% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -50.51% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -37.37% | +33.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -12.03% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 5.67% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и WAAEX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESGX | WAAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 7.55% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 13.86% | +9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 23.67% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 25.40% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 25.03% | +0.53% |