Сравнение NESGX с TCMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX).
NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NESGX и TCMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESGX и TCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -3.34% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у TCMSX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции TCMSX по среднегодовой доходности: 14.90% против 13.03% соответственно.
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
TCMSX
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESGX и TCMSX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии TCMSX в 0.93%.
Доходность на риск
NESGX vs. TCMSX — Ранг доходности на риск
NESGX
TCMSX
Сравнение NESGX c TCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESGX | TCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.96 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.49 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 0.32 | +2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 0.95 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESGX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.96 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между NESGX и TCMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и TCMSX
NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 5.76% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
Просадки
Сравнение просадок NESGX и TCMSX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки TCMSX в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и TCMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESGX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -55.98% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -16.86% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -34.60% | -15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -39.29% | -11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -12.70% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -11.84% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 8.25% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и TCMSX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESGX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 10.40% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 17.55% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 28.88% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 24.15% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 23.47% | +2.09% |