PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESGX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESGX с NESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) and NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) are both Small Cap Growth Equities funds from Needham. Over the past 5 years, NESGX returned 10.36%/yr vs 10.97%/yr for NESIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NESGX charges 1.85%/yr vs 1.18%/yr for NESIX.

Доходность

Сравнение доходности NESGX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NESGX показывает доходность 81.77%, а NESIX немного выше – 82.25%.

NESGX

1 день
4.01%
1 месяц
22.89%
С начала года
81.77%
6 месяцев
79.23%
1 год
124.03%
3 года*
33.11%
5 лет*
10.36%
10 лет*
20.16%

NESIX

1 день
4.01%
1 месяц
22.94%
С начала года
82.25%
6 месяцев
79.70%
1 год
125.34%
3 года*
33.75%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESGX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		81.77%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%12.03%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		82.25%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Correlation

The correlation between NESGX and NESIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

1.00

The correlation between NESGX and NESIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с QUASXNESGX с FGROXNESGX с ALMAXNESGX с DSCIX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с ALMAXNESIX с BSCFXNESIX с ASMOX

Доходность на риск

NESGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESGXNESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.36
4.41

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
4.72

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.61

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.69

7.79

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.87

32.30

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESGX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESGX на текущий момент составляет 4.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESIX равному 4.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESGX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESGXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36

4.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.75

-0.14

Просадки

Сравнение просадок NESGX и NESIX

Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, примерно равная максимальной просадке NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и NESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESGXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-49.61%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-17.12%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-35.21%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.05%

-49.61%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-15.00%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.12%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NESGX и NESIX

Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеют волатильность 8.70% и 8.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESGXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

8.71%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

21.13%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.24%

30.27%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

29.29%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

26.44%

-0.61%

Сравнение комиссий NESGX и NESIX

NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESGX и NESIX

Ни NESGX, ни NESIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, NESGX and NESIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NESIX has higher volatility (8.71%) compared to NESGX (8.70%). In terms of maximum drawdown, NESGX dropped -50.29% vs NESIX's -49.61%.

NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs 4.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESGX и NESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор